PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с LABU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PILL с LABU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

PILL и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PILL и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PILL и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-13.41%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		6.42%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%16.89%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 6.42%.

PILL

1 день
4.11%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
28.03%
1 год
69.42%
3 года*
8.95%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
—

LABU

1 день
2.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.42%
6 месяцев
75.49%
1 год
215.44%
3 года*
20.71%
5 лет*
-36.11%
10 лет*
-11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с QLDPILL с XHBPILL с VOO
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL

Сравнение комиссий PILL и LABU

PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Доходность на риск

PILL vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLLABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.53

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.77

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

4.94

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

15.35

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.53

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.24

+0.11

Корреляция

Корреляция между PILL и LABU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и LABU

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности LABU в 0.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.72%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.73%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок PILL и LABU

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и LABU.

Загрузка...

Показатели просадок

PILLLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-99.18%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.51%

-36.66%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-97.75%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.33%

-96.25%

+25.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-81.45%

+23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

11.80%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и LABU

Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 26.05%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PILLLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.05%

33.08%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.70%

56.88%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.59%

86.51%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.66%

95.74%

-36.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.76%

95.89%

-32.13%