PortfoliosLab logo
Сравнение LABU с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABU и SOXL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LABU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.17%
380.19%
LABU
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.45

SOXL:

-0.48

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.21

SOXL:

-0.16

Коэф-т Омега

LABU:

0.97

SOXL:

0.98

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.37

SOXL:

-0.70

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.20

SOXL:

-1.21

Индекс Язвы

LABU:

30.50%

SOXL:

51.61%

Дневная вол-ть

LABU:

80.72%

SOXL:

128.41%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

LABU:

-98.77%

SOXL:

-83.12%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -37.42%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -55.92%.


LABU

С начала года

-37.42%

1 месяц

-26.02%

6 месяцев

-53.37%

1 год

-36.92%

5 лет

-41.65%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-55.92%

1 месяц

-41.61%

6 месяцев

-64.80%

1 год

-65.83%

5 лет

8.19%

10 лет

19.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABU и SOXL

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABU: -0.45
SOXL: -0.48
Коэффициент Сортино LABU, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABU: -0.21
SOXL: -0.16
Коэффициент Омега LABU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABU: 0.97
SOXL: 0.98
Коэффициент Кальмара LABU, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABU: -0.37
SOXL: -0.70
Коэффициент Мартина LABU, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABU: -1.20
SOXL: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.48
LABU
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и SOXL

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SOXL в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.46%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.92%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и SOXL

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.77%
-83.12%
LABU
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) составляет 45.73%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.13%. Это указывает на то, что LABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.73%
76.13%
LABU
SOXL