PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с SOXL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

LABU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		13.99%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -11.81% против 39.88% соответственно.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

SOXL

1 день
17.95%
1 месяц
-23.67%
С начала года
13.99%
6 месяцев
37.51%
1 год
201.41%
3 года*
38.75%
5 лет*
3.09%
10 лет*
39.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBLLABU с UCO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий LABU и SOXL

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

LABU vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.70

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.34

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

4.06

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

12.39

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.70

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.41

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.35

-0.59

Корреляция

Корреляция между LABU и SOXL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и SOXL

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SOXL в 0.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.16%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок LABU и SOXL

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-90.46%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-49.26%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-90.46%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-90.46%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-33.33%

-63.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-35.34%

-46.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

16.14%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) составляет 33.99%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 40.35%. Это указывает на то, что LABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

40.35%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

79.51%

-22.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

119.21%

-31.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

105.43%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

97.70%

-1.79%