PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LABU с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с SOXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while SOXL tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -11.81%/yr vs 49.69%/yr for SOXL. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LABU charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности LABU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 60.40%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -11.81% против 49.69% соответственно.

LABU

1 день
2.48%
1 месяц
-16.16%
6 месяцев
52.82%
С начала года
60.40%
1 год
304.99%
3 года*
34.19%
5 лет*
-26.26%
10 лет*
-11.81%
Всё время*
-19.76%

SOXL

1 день
-5.60%
1 месяц
-32.15%
6 месяцев
148.30%
С начала года
214.23%
1 год
438.78%
3 года*
75.53%
5 лет*
23.89%
10 лет*
49.69%
Всё время*
39.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LABU

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
$91.15M$114.09M$118.39M

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
$11.18B$10.48B$11.81B

Сравнение доходности по годам LABU и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		60.40%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		214.23%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between LABU and SOXL is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

0.51

The correlation between LABU and SOXL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LABU и SOXL

Секторы
LABU
SOXL

Здравоохранение

99.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LABU
99.5%
SOXL

-

Финансовые услуги

LABU
0.5%
SOXL

-

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

LABU

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

LABU

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

LABU

-

SOXL

-

Энергетика

LABU

-

SOXL

-

Промышленность

LABU

-

SOXL

-

Недвижимость

LABU

-

SOXL

-

Технологии

LABU

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

LABU

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQLABU с UCO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

LABU vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LABU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABUSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
3.35

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.90

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.01

6.37

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.01

21.05

+3.96

LABU vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 3.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABU и SOXL

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-90.46%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-69.42%

+38.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-87.88%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.36%

-90.46%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-90.46%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.35%

-56.09%

-38.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.85%

-35.02%

-46.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

20.98%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) составляет 24.65%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что LABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

51.57%

-26.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.88%

115.92%

-52.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.69%

131.99%

-51.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.01%

113.61%

-17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.25%

102.32%

-7.07%

Сравнение комиссий LABU и SOXL

LABU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и SOXL

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.40%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

LABU and SOXL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (51.57%) compared to LABU (24.65%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 49.69% vs -11.81% for LABU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LABU has been the lower-risk option at 24.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 49.69% return vs -11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.01% for SOXL.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while SOXL tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.96% for LABU and 0.75% for SOXL.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор