Сравнение IHE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
IHE и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или XLV.
Доходность
Сравнение доходности IHE и XLV
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 4.62% против 9.48% соответственно.
IHE
12.84%
-1.16%
6.80%
20.07%
8.15%
4.62%
XLV
8.39%
-1.63%
3.24%
13.95%
9.81%
9.48%
Основные характеристики
| IHE | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 4.82 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 10.84% |
| Макс. просадка | -38.20% | -39.18% |
| Текущая просадка | -5.10% | -6.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и XLV
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между IHE и XLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и XLV
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что сопоставимо с доходностью XLV в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.54% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и XLV
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и XLV
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.