Сравнение IHE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
IHE и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHE или XLV.
Основные характеристики
| IHE | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | 2.97% |
| Дох-ть за 1 год | 9.42% | 7.98% |
| Дох-ть за 3 года | 6.30% | 5.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 11.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 11.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 10.69% |
| Макс. просадка | -35.30% | -39.18% |
| Current Drawdown | -9.43% | -5.29% |
Корреляция
Корреляция между IHE и XLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHE и XLV
С начала года, IHE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и XLV
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и XLV
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.46% | 4.16% | 6.02% | 4.48% | 3.57% | 4.19% | 3.76% | 4.08% | 2.75% | 5.78% | 3.60% | 3.19% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и XLV
Максимальная просадка IHE за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и XLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 3.60%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.