PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PILL returned -10.52%/yr vs 11.55%/yr for GUSH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности PILL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%26.99%

Correlation

The correlation between PILL and GUSH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.38

The correlation between PILL and GUSH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PILL и GUSH

Секторы
PILL
GUSH

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PILL
100.0%
GUSH

-

Сырьевые материалы

PILL

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

PILL

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

PILL

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

PILL

-

GUSH

-

Энергетика

PILL

-

GUSH
97.2%

Финансовые услуги

PILL

-

GUSH

-

Промышленность

PILL

-

GUSH

-

Недвижимость

PILL

-

GUSH

-

Технологии

PILL

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

PILL

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

PILL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.54

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.98

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.94

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

6.75

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.54

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.17

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.44

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PILL и GUSH

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-99.98%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-28.94%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

-63.59%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-73.64%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.31%

-99.79%

+33.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-92.92%

+34.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

12.58%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и GUSH

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

20.18%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

43.32%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.21%

55.49%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

68.21%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.83%

93.70%

-29.87%

Сравнение комиссий PILL и GUSH

PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и GUSH

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PILL and GUSH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (22.02%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs GUSH's -99.98%.

On 5-year performance, GUSH leads with 11.55% vs -10.52% for PILL. On fees, PILL is cheaper at 0.98% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 11.55% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PILL is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.64% for PILL.

PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for PILL and 1.17% for GUSH.

PILL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор