PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PILL returned -11.92%/yr vs 15.74%/yr for GSG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности PILL и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

PILL

1 день
2.86%
1 месяц
-15.52%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
0.63%
1 год
106.72%
3 года*
13.99%
5 лет*
-11.92%
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-9.17%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%4.69%

Correlation

The correlation between PILL and GSG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.16

The correlation between PILL and GSG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

PILL vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.26

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.88

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.47

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

14.39

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.70

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.09

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PILL и GSG

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-89.62%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-9.46%

-23.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

-14.94%

-45.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-29.12%

-54.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.88%

-56.95%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-63.71%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

3.59%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и GSG

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.62%

7.65%

+12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.56%

20.42%

+28.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.71%

22.95%

+38.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.42%

22.61%

+37.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.79%

22.03%

+41.76%

Сравнение комиссий PILL и GSG

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и GSG

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.69%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%

Часто задаваемые вопросы

PILL and GSG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (20.62%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 15.74% vs -11.92% for PILL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 15.74% return vs -11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

PILL has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for GSG.

PILL is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор