PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. PILL is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 5 years, PILL returned -11.92%/yr vs 13.50%/yr for COMT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PILL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

PILL

1 день
2.86%
1 месяц
-15.52%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
0.63%
1 год
106.72%
3 года*
13.99%
5 лет*
-11.92%
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-9.17%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%5.30%

Correlation

The correlation between PILL and COMT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.17

The correlation between PILL and COMT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PILL и COMT

Секторы
PILL
COMT

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PILL
100.0%
COMT

-

Сырьевые материалы

PILL

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

PILL

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

PILL

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

PILL

-

COMT

-

Энергетика

PILL

-

COMT

-

Финансовые услуги

PILL

-

COMT
100.0%

Промышленность

PILL

-

COMT

-

Недвижимость

PILL

-

COMT

-

Технологии

PILL

-

COMT

-

Коммунальные услуги

PILL

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PILL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.24

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.88

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.95

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

14.11

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.64

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.20

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PILL и COMT

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-51.89%

-36.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-8.02%

-25.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

-13.31%

-47.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-29.00%

-54.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.88%

-4.82%

-64.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-24.07%

-34.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

3.38%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и COMT

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.62%

7.37%

+13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.56%

18.80%

+29.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.71%

21.29%

+40.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.42%

21.06%

+39.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.79%

18.89%

+44.90%

Сравнение комиссий PILL и COMT

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и COMT

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.69%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PILL and COMT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (20.62%) compared to COMT (7.37%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 13.50% vs -11.92% for PILL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 13.50% return vs -11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.69% for PILL.

PILL is categorized as Leveraged Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор