PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIAMXPIMIX
Дох-ть с нач. г.9.76%4.75%
Дох-ть за 1 год15.12%10.22%
Дох-ть за 3 года4.28%1.88%
Дох-ть за 5 лет6.30%3.15%
Коэф-т Шарпа5.432.37
Коэф-т Сортино8.973.63
Коэф-т Омега2.481.48
Коэф-т Кальмара7.592.24
Коэф-т Мартина64.1412.73
Индекс Язвы0.23%0.83%
Дневная вол-ть2.76%4.45%
Макс. просадка-18.15%-13.39%
Текущая просадка0.00%-1.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PIAMX и PIMIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и PIMIX

С начала года, PIAMX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 4.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
3.76%
PIAMX
PIMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и PIMIX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 64.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.14
PIMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.73

Сравнение коэффициента Шарпа PIAMX и PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.43
2.37
PIAMX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и PIMIX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PIMIX в 6.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.41%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.25%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%5.46%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и PIMIX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.80%
PIAMX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и PIMIX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.60%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.81%
PIAMX
PIMIX