PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIAMX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIAMX и PIMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-2.20%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%.

PIAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
1.56%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIXPIAMX с VWEAX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PIAMX и PIMIX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

PIAMX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.56

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.25

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.87

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

7.56

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.56

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.72

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между PIAMX и PIMIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и PIMIX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.51%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и PIMIX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIAMXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-13.39%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-3.69%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-13.34%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-3.24%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.69%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.92%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и PIMIX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 1.72%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIAMXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.88%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.64%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.28%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

4.75%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

4.20%

+0.05%