PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
3.35%
PIAMX
PIMIX

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 4.85%.


PIAMX

С начала года

10.26%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.68%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PIMIX

С начала года

4.85%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

3.36%

1 год

9.46%

5 лет (среднегодовая)

3.17%

10 лет (среднегодовая)

4.17%

Основные характеристики


PIAMXPIMIX
Коэф-т Шарпа5.402.22
Коэф-т Сортино8.753.36
Коэф-т Омега2.451.44
Коэф-т Кальмара12.642.61
Коэф-т Мартина62.7110.84
Индекс Язвы0.23%0.88%
Дневная вол-ть2.72%4.31%
Макс. просадка-18.15%-13.39%
Текущая просадка0.00%-1.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и PIMIX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PIAMX и PIMIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.402.22
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.753.36
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.451.44
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 12.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0012.642.61
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 62.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0062.7110.84
PIAMX
PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40
2.22
PIAMX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и PIMIX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности PIMIX в 6.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.38%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.24%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%5.46%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и PIMIX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.71%
PIAMX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и PIMIX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.64%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
1.04%
PIAMX
PIMIX