PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с SIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYL с SIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential, while SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past 3 years, PHYL returned 9.20%/yr vs 7.40%/yr for SIO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.65%/yr for SIO.

Доходность

Сравнение доходности PHYL и SIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 1.05%.

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

SIO

1 день
0.25%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.49%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYL и SIO

2026 (YTD)2025202420232022
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%11.91%-1.53%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		1.05%9.29%6.15%8.48%0.72%

Correlation

The correlation between PHYL and SIO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.70

The correlation between PHYL and SIO shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHYL и SIO

Секторы
PHYL
SIO

Энергетика

59.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

41.1%
24.7%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

1.4%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

3.6%

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

PHYL
59.0%
SIO
3.9%

Коммуникационные услуги

PHYL
41.1%
SIO
24.7%

Сырьевые материалы

PHYL

-

SIO
3.2%

Потребительский циклический сектор

PHYL

-

SIO
5.8%

Потребительский защитный сектор

PHYL

-

SIO
1.1%

Финансовые услуги

PHYL

-

SIO
12.4%

Здравоохранение

PHYL

-

SIO
1.4%

Промышленность

PHYL

-

SIO
5.2%

Недвижимость

PHYL

-

SIO
3.6%

Технологии

PHYL

-

SIO
2.7%

Коммунальные услуги

PHYL

-

SIO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с YLDPHYL с BULPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGU
Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с DVND

Доходность на риск

PHYL vs. SIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c SIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLSIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.49

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.21

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.48

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

7.59

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. SIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SIO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и SIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLSIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.49

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.33

-0.61

Просадки

Сравнение просадок PHYL и SIO

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и SIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYLSIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-6.94%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.62%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-4.34%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.88%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.25%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.86%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и SIO

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.09%, в то время как у Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYLSIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.17%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.98%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

4.38%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

5.00%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

5.00%

+2.66%

Сравнение комиссий PHYL и SIO

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и SIO

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности SIO в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYL and SIO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIO has higher volatility (1.17%) compared to PHYL (1.09%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs SIO's -6.94%.

On 3-year performance, PHYL leads with 9.20% vs 7.40% for SIO. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYL has performed better with a 9.20% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.

PHYL has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 6.92% for SIO.

PHYL is categorized as High Yield Bonds, while SIO is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Prudential and Touchstone. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.65% for SIO.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYL и SIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор