PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с SIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с SIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO).

PHYL и SIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYL и SIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYL и SIO

2026 (YTD)2025202420232022
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.40%9.65%8.45%11.91%-1.53%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.22%9.29%6.15%8.48%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SIO с доходностью 0.22%.

PHYL

1 день
0.29%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.48%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

SIO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.57%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGS
Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с GHMSSIO с LCFSIO с PYLD

Сравнение комиссий PHYL и SIO

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.

SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PHYL vs. SIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c SIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLSIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.39

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.99

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.57

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

8.75

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. SIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIO равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и SIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLSIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.34

-0.64

Корреляция

Корреляция между PHYL и SIO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и SIO

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности SIO в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.18%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и SIO

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и SIO.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYLSIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-6.94%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-2.62%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.69%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.25%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.77%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и SIO

PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYLSIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.49%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.97%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.73%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

5.05%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

5.05%

+2.67%