PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

PHYL и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYL и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYL и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.40%9.65%8.45%11.91%-11.80%1.04%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

PHYL

1 день
0.29%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.48%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGD
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий PHYL и JPIE

PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

PHYL vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.74

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.66

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.69

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.41

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

18.78

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.74

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.95

-0.25

Корреляция

Корреляция между PHYL и JPIE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и JPIE

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.18%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и JPIE

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYLJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-9.96%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-1.72%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.53%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.17%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.31%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и JPIE

PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYLJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.87%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.09%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.11%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

3.57%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

3.57%

+4.15%