Сравнение PHYL с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
PHYL и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYL и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYL и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.40% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 3.28% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
PHYL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYL и BSJR
PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
PHYL vs. BSJR — Ранг доходности на риск
PHYL
BSJR
Сравнение PHYL c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.60 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.50 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.08 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 14.18 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PHYL и BSJR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и BSJR
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и BSJR
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, примерно равная максимальной просадке BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYL | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -22.58% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -2.92% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -16.37% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.29% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.33% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.43% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и BSJR
PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYL | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.05% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.48% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.75% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 6.74% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 9.48% | -1.76% |