PortfoliosLab logo
Сравнение BSJR с EIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJR и EIC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BSJR и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.60%
31.61%
BSJR
EIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJR:

2.15

EIC:

0.23

Коэф-т Сортино

BSJR:

3.30

EIC:

0.43

Коэф-т Омега

BSJR:

1.47

EIC:

1.06

Коэф-т Кальмара

BSJR:

2.87

EIC:

0.24

Коэф-т Мартина

BSJR:

18.57

EIC:

0.91

Индекс Язвы

BSJR:

0.49%

EIC:

4.21%

Дневная вол-ть

BSJR:

4.20%

EIC:

17.07%

Макс. просадка

BSJR:

-22.58%

EIC:

-67.08%

Текущая просадка

BSJR:

0.00%

EIC:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -5.11%.


BSJR

С начала года

2.25%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.07%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

EIC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-5.98%

1 год

5.94%

5 лет

20.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJR и EIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJR c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJR: 2.15
EIC: 0.23
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJR: 3.30
EIC: 0.43
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJR: 1.47
EIC: 1.06
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJR: 2.87
EIC: 0.24
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJR: 18.57
EIC: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа EIC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15
0.23
BSJR
EIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и EIC

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности EIC в 17.13%


TTM202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.72%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.
17.13%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и EIC

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и EIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.38%
BSJR
EIC

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и EIC

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 3.06%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
11.41%
BSJR
EIC