Сравнение BSJR с EIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC).
BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJR и EIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и EIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -13.41% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -10.48% | 28.01% | -14.41% | -3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -13.41%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
EIC
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -23.58%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJR vs. EIC — Ранг доходности на риск
BSJR
EIC
Сравнение BSJR c EIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | EIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | -1.08 | +2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | -1.39 | +3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.80 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.87 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | -1.78 | +15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -1.08 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.03 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и EIC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и EIC
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности EIC в 17.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 17.87% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и EIC
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и EIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -67.08% | +44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -30.43% | +27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -34.06% | +17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -31.48% | +31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -11.91% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 14.95% | -14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и EIC
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.05%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 7.65% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 14.53% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 25.65% | -21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 20.16% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 37.88% | -28.40% |