PortfoliosLab logo
Сравнение BSJR с BSJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJR и BSJS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJR и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.99%
14.34%
BSJR
BSJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJR:

2.15

BSJS:

1.38

Коэф-т Сортино

BSJR:

3.30

BSJS:

2.14

Коэф-т Омега

BSJR:

1.47

BSJS:

1.29

Коэф-т Кальмара

BSJR:

2.87

BSJS:

1.94

Коэф-т Мартина

BSJR:

18.57

BSJS:

10.77

Индекс Язвы

BSJR:

0.49%

BSJS:

0.80%

Дневная вол-ть

BSJR:

4.20%

BSJS:

6.23%

Макс. просадка

BSJR:

-22.58%

BSJS:

-17.73%

Текущая просадка

BSJR:

0.00%

BSJS:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у BSJS с доходностью 2.12%.


BSJR

С начала года

2.25%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.07%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

BSJS

С начала года

2.12%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.47%

1 год

8.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJR и BSJS

И BSJR, и BSJS имеют комиссию равную 0.42%.


График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%
График комиссии BSJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJS: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJR и BSJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJR c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJR: 2.15
BSJS: 1.38
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJR: 3.30
BSJS: 2.14
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJR: 1.47
BSJS: 1.29
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJR: 2.87
BSJS: 1.94
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJR: 18.57
BSJS: 10.77

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BSJS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и BSJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15
1.38
BSJR
BSJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и BSJS

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности BSJS в 7.05%


TTM202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.72%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
7.05%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и BSJS

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и BSJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.56%
BSJR
BSJS

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и BSJS

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 3.06%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
4.42%
BSJR
BSJS