PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с BSJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с BSJS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index while BSJS tracks the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJR returned 3.37%/yr vs 3.29%/yr for BSJS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у BSJS с доходностью 1.67%.

BSJR

1 день
-0.09%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.78%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и BSJS

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%4.77%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%

Correlation

The correlation between BSJR and BSJS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between BSJR and BSJS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJR и BSJS

Секторы
BSJR
BSJS

Финансовые услуги

13.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.5%

Промышленность

10.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.5%

Энергетика

4.3%
5.4%

Недвижимость

4.2%
2.9%

Здравоохранение

2.7%
10.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.9%

Сырьевые материалы

1.6%
2.6%

Технологии

1.6%
4.5%

Коммунальные услуги

0.8%
1.2%

Финансовые услуги

BSJR
13.8%
BSJS
4.6%

Потребительский циклический сектор

BSJR
11.2%
BSJS
7.5%

Промышленность

BSJR
10.3%
BSJS
9.1%

Коммуникационные услуги

BSJR
6.0%
BSJS
5.5%

Энергетика

BSJR
4.3%
BSJS
5.4%

Недвижимость

BSJR
4.2%
BSJS
2.9%

Здравоохранение

BSJR
2.7%
BSJS
10.5%

Потребительский защитный сектор

BSJR
1.8%
BSJS
3.9%

Сырьевые материалы

BSJR
1.6%
BSJS
2.6%

Технологии

BSJR
1.6%
BSJS
4.5%

Коммунальные услуги

BSJR
0.8%
BSJS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с EIFAXBSJR с BSJPBSJR с CLOZ
Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYGBSJS с IGLB

Доходность на риск

BSJR vs. BSJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJRBSJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.29

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.56

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.97

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

19.33

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. BSJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и BSJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJRBSJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BSJR и BSJS

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и BSJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJRBSJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-17.73%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-1.64%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-4.44%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-17.73%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.05%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.99%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и BSJS

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.57%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJRBSJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.72%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.03%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

2.84%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

7.39%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

7.14%

+2.23%

Сравнение комиссий BSJR и BSJS

И BSJR, и BSJS имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и BSJS

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности BSJS в 6.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.75%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and BSJS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJS has higher volatility (0.72%) compared to BSJR (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs BSJS's -17.73%.

On 5-year performance, BSJR leads with 3.37% vs 3.29% for BSJS. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSJR has performed better with a 3.37% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR and BSJS have the same expense ratio: 0.42% per year.

BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.75% for BSJR.

BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и BSJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор