PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bon...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 сент. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BSJR составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BSJR с EIFAX BSJR с BSJP BSJR с FBND BSJR с IBHG BSJR с IBHF BSJR с BSJS BSJR с CLOZ BSJR с JBBB
Популярные сравнения:
BSJR с EIFAX BSJR с BSJP BSJR с FBND BSJR с IBHG BSJR с IBHF BSJR с BSJS BSJR с CLOZ BSJR с JBBB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.88%
8.87%
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF показал доход в 7.17% с начала года и 6.95% за последние 12 месяцев.


BSJR

С начала года

7.17%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

4.80%

1 год

6.95%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSJR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.26%0.20%0.64%-0.87%1.37%0.49%1.80%1.19%1.52%-0.37%1.15%7.17%
20233.70%-1.97%2.13%0.37%-1.28%1.74%1.34%0.22%-0.97%-0.60%4.26%2.58%11.91%
2022-2.22%-1.08%-1.13%-3.96%0.53%-7.64%6.76%-3.92%-4.19%3.74%3.25%-1.22%-11.33%
2021-0.69%0.42%0.44%0.59%0.30%1.19%-0.02%0.48%0.06%-0.22%-1.20%2.25%3.61%
2020-0.16%-0.04%-12.81%3.57%4.75%-0.63%6.88%0.58%-1.54%0.71%3.38%2.24%5.69%
20190.11%0.81%0.51%1.54%3.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSJR составляет 88, что ставит его в топ 12% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.142.10
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.172.80
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.39
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.843.09
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 16.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.1313.49
BSJR
^GSPC

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
2.10
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.39$1.45$1.15$1.14$1.16$0.31

Дивидендный доход

6.15%6.49%5.38%4.50%4.53%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.12$0.13$0.13$0.00$1.39
2023$0.12$0.11$0.12$0.12$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$1.45
2022$0.09$0.08$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$0.10$0.09$1.15
2021$0.10$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.20$1.14
2020$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$0.08$0.09$0.09$0.10$0.11$0.10$0.11$1.16
2019$0.10$0.10$0.11$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.66%
-2.62%
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.58%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.135
-16.36%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.3608 мар. 2024 г.552
-3.49%2 сент. 2020 г.1725 сент. 2020 г.1112 окт. 2020 г.28
-2.22%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18
-2.13%10 нояб. 2021 г.1226 нояб. 2021 г.1923 дек. 2021 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF составляет 1.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24%
3.79%
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab