PortfoliosLab logo
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bon...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 сент. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BSJR составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.60%
83.59%
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF показал доход в 2.25% с начала года и 9.07% за последние 12 месяцев.


BSJR

С начала года

2.25%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.07%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSJR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.35%0.80%-0.51%0.61%2.25%
20240.26%0.20%0.64%-0.87%1.37%0.49%1.80%1.19%1.52%-0.37%1.15%-0.42%7.15%
20233.70%-1.97%2.13%0.37%-1.28%1.74%1.34%0.22%-0.98%-0.60%4.27%2.59%11.91%
2022-2.22%-1.08%-1.13%-3.96%0.53%-7.64%6.76%-3.93%-4.19%3.74%3.25%-1.22%-11.34%
2021-0.69%0.41%0.44%0.59%0.30%1.18%-0.02%0.48%0.06%-0.22%-1.21%2.25%3.60%
2020-0.16%-0.04%-12.81%3.57%4.75%-0.63%6.88%0.58%-1.55%0.71%3.38%2.24%5.69%
20190.11%0.81%0.51%1.54%3.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSJR составляет 96, что ставит его в топ 4% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJR: 2.15
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJR: 3.30
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJR: 1.47
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJR: 2.87
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJR: 18.57
^GSPC: 1.94

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15
0.46
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.51$1.51$1.45$1.15$1.14$1.16$0.31

Дивидендный доход

6.72%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.12$0.12$0.12$0.12$0.48
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.14$0.12$0.13$0.13$0.13$1.51
2023$0.12$0.11$0.12$0.12$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$1.45
2022$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$0.10$0.09$1.15
2021$0.10$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.20$1.14
2020$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$0.08$0.09$0.09$0.10$0.11$0.10$0.11$1.16
2019$0.10$0.10$0.11$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.07%
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.58%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.135
-16.36%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.3608 мар. 2024 г.552
-3.49%2 сент. 2020 г.1725 сент. 2020 г.1112 окт. 2020 г.28
-3.15%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.1225 апр. 2025 г.39
-2.22%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
14.23%
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)