- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $866M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 188K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции BSJR — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSJR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,184.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) показал доход в 2.05% с начала года и 4.15% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BSJR по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSJR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.06% | -0.29% | 0.96% | 0.21% | 0.08% | 0.37% | 0.20% | 2.05% | ||||
| 2025 | 1.35% | 0.80% | -0.51% | 0.54% | 1.24% | 1.22% | 0.30% | 0.73% | 0.61% | 0.12% | 0.21% | 0.59% | 7.41% |
| 2024 | 0.26% | 0.20% | 0.64% | -0.88% | 1.37% | 0.49% | 1.80% | 1.20% | 1.52% | -0.37% | 1.15% | -0.42% | 7.15% |
| 2023 | 3.70% | -1.98% | 2.13% | 0.37% | -1.28% | 1.74% | 1.34% | 0.22% | -0.98% | -0.60% | 4.27% | 2.59% | 11.91% |
| 2022 | -2.22% | -1.08% | -1.13% | -3.96% | 0.53% | -7.65% | 6.76% | -3.93% | -4.18% | 3.74% | 3.25% | -1.22% | -11.35% |
| 2021 | -0.69% | 0.41% | 0.44% | 0.59% | 0.30% | 1.18% | -0.02% | 0.48% | 0.06% | -0.22% | -1.21% | 2.25% | 3.60% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF has an annualized alpha of -0.86%, beta of 0.33, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2019.
- This ETF participated in 43.24% of S&P 500 Index downside but only 28.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.86%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 28.60%
- Участие в снижении
- 43.24%
Комиссия
Комиссия BSJR составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSJR имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.50 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 10.58 | +6.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.40 | $1.51 | $1.45 | $1.15 | $1.14 | $1.16 | $0.31 |
Дивидендный доход | 5.57% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.69 | ||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.40 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2023 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $1.45 |
| 2022 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $1.15 |
| 2021 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.20 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.58%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 12d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.37%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.49%сент. 2020 г. | 23d | 17d | 1mo 10dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-3.15%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 17d | 1mo 23dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.22%окт. 2020 г. | 15d | 8d | 23dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| BSJR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -56.78% | +34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -9.10% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | -18.90% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -25.43% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.17% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -10.69% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.14% | -1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSJR
Добавьте Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSJR