- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $849M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции BSJR — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSJR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,180.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) показал доход в 1.11% с начала года и 4.78% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSJR по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSJR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.06% | -0.29% | 0.96% | 0.21% | -0.27% | 1.11% | ||||||
| 2025 | 1.35% | 0.80% | -0.51% | 0.54% | 1.24% | 1.22% | 0.30% | 0.73% | 0.61% | 0.12% | 0.21% | 0.59% | 7.41% |
| 2024 | 0.26% | 0.20% | 0.64% | -0.88% | 1.37% | 0.49% | 1.80% | 1.20% | 1.52% | -0.37% | 1.15% | -0.42% | 7.15% |
| 2023 | 3.70% | -1.98% | 2.13% | 0.37% | -1.28% | 1.74% | 1.34% | 0.22% | -0.98% | -0.60% | 4.27% | 2.59% | 11.91% |
| 2022 | -2.22% | -1.08% | -1.13% | -3.96% | 0.53% | -7.65% | 6.76% | -3.93% | -4.18% | 3.74% | 3.25% | -1.22% | -11.35% |
| 2021 | -0.69% | 0.41% | 0.44% | 0.59% | 0.30% | 1.18% | -0.02% | 0.48% | 0.06% | -0.22% | -1.21% | 2.25% | 3.60% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF has an annualized alpha of -0.94%, beta of 0.34, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2019.
- This ETF participated in 44.23% of S&P 500 Index downside but only 28.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.94%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 28.94%
- Участие в снижении
- 44.23%
Комиссия
Комиссия BSJR составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSJR имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSJR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.93 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 13.52 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.40 | $1.51 | $1.45 | $1.15 | $1.14 | $1.16 | $0.31 |
Дивидендный доход | 5.75% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.40 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.51 |
| 2023 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $1.45 |
| 2022 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $1.15 |
| 2021 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.20 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.58%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 12d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.37%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.49%сент. 2020 г. | 23d | 17d | 1mo 10dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.15%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 17d | 1mo 23dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.22%окт. 2020 г. | 15d | 8d | 23dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| BSJR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -56.78% | +34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -9.10% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | -18.90% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -25.43% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -10.72% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.97% | -1.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSJR
Добавьте Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSJR