PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с IBHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) are both exchange-traded funds - BSJR is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. BSJR is passively managed, while IBHF is actively managed. Over the past 5 years, BSJR returned 3.40%/yr vs 4.03%/yr for IBHF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHF.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 0.32%.

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

IBHF

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.48%
3 года*
7.30%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и IBHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%3.28%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.32%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%

Correlation

The correlation between BSJR and IBHF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.79

Over the past year, the correlation between BSJR and IBHF has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSJR и IBHF

Секторы
BSJR
IBHF

Финансовые услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Промышленность

10.3%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Энергетика

4.3%
100.0%

Недвижимость

4.2%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

BSJR
13.8%
IBHF

-

Потребительский циклический сектор

BSJR
11.2%
IBHF

-

Промышленность

BSJR
10.3%
IBHF

-

Коммуникационные услуги

BSJR
6.0%
IBHF

-

Энергетика

BSJR
4.3%
IBHF
100.0%

Недвижимость

BSJR
4.2%
IBHF

-

Здравоохранение

BSJR
2.7%
IBHF

-

Потребительский защитный сектор

BSJR
1.8%
IBHF

-

Сырьевые материалы

BSJR
1.6%
IBHF

-

Технологии

BSJR
1.6%
IBHF

-

Коммунальные услуги

BSJR
0.8%
IBHF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJPBSJR с CLOZ
Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQIBHF с CARY

Доходность на риск

BSJR vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJRIBHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.23

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.90

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.76

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

21.83

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHF равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJRIBHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.82

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BSJR и IBHF

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и IBHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJRIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-11.19%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-0.67%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-2.53%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-11.19%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.67%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-1.80%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.21%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и IBHF

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.59%, в то время как у iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJRIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.72%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.20%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

2.03%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

5.80%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

5.66%

+3.70%

Сравнение комиссий BSJR и IBHF

BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и IBHF

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности IBHF в 6.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.55%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and IBHF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHF has higher volatility (0.72%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs IBHF's -11.19%.

On 5-year performance, IBHF leads with 4.03% vs 3.40% for BSJR. On fees, IBHF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBHF has performed better with a 4.03% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

IBHF has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 5.74% for BSJR.

BSJR is categorized as High Yield Bonds, while IBHF is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.35% for IBHF.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и IBHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор