PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJR с IBHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJR с IBHF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).

BSJR и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJR или IBHF.

Корреляция

Корреляция между BSJR и IBHF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJR и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.31%
22.46%
BSJR
IBHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJR:

2.15

IBHF:

2.74

Коэф-т Сортино

BSJR:

3.30

IBHF:

3.93

Коэф-т Омега

BSJR:

1.47

IBHF:

1.64

Коэф-т Кальмара

BSJR:

2.87

IBHF:

3.48

Коэф-т Мартина

BSJR:

18.57

IBHF:

22.74

Индекс Язвы

BSJR:

0.49%

IBHF:

0.39%

Дневная вол-ть

BSJR:

4.20%

IBHF:

3.22%

Макс. просадка

BSJR:

-22.58%

IBHF:

-11.19%

Текущая просадка

BSJR:

0.00%

IBHF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 1.79%.

BSJR

С начала года

2.25%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.07%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

IBHF

С начала года

1.79%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJR и IBHF

BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.

BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJR и IBHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJR c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJR: 2.15
IBHF: 2.74
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJR: 3.30
IBHF: 3.93
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJR: 1.47
IBHF: 1.64
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJR: 2.87
IBHF: 3.48
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJR: 18.57
IBHF: 22.74

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHF равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15
2.74
BSJR
IBHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и IBHF

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности IBHF в 6.98%

TTM202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		6.72%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.98%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и IBHF

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и IBHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BSJR
IBHF

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и IBHF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
2.20%
BSJR
IBHF