Сравнение BSJR с IBHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).
BSJR и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJR и IBHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и IBHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 3.28% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IBHF с доходностью 0.41%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и IBHF
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.
Доходность на риск
BSJR vs. IBHF — Ранг доходности на риск
BSJR
IBHF
Сравнение BSJR c IBHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | IBHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.87 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.75 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.32 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 15.50 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и IBHF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и IBHF
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности IBHF в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и IBHF
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и IBHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -11.19% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.40% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -11.19% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.27% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.85% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.36% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и IBHF
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.56% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.12% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 2.95% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.80% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 5.74% | +3.74% |