PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJR с JSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJR и JSI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BSJR и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
12.75%
BSJR
JSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJR:

2.03

JSI:

2.63

Коэф-т Сортино

BSJR:

2.87

JSI:

3.97

Коэф-т Омега

BSJR:

1.38

JSI:

1.53

Коэф-т Кальмара

BSJR:

3.51

JSI:

5.13

Коэф-т Мартина

BSJR:

17.46

JSI:

16.48

Индекс Язвы

BSJR:

0.39%

JSI:

0.46%

Дневная вол-ть

BSJR:

3.33%

JSI:

2.89%

Макс. просадка

BSJR:

-22.58%

JSI:

-1.48%

Текущая просадка

BSJR:

-1.69%

JSI:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 1.66%.


BSJR

С начала года

0.43%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

0.98%

1 год

6.91%

5 лет

6.97%

10 лет

N/A

JSI

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.20%

1 год

7.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJR и JSI

BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.


JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
График комиссии JSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSI: 0.50%
График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJR и JSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJR c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BSJR: 2.03
JSI: 2.63
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BSJR: 2.87
JSI: 3.97
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJR: 1.38
JSI: 1.53
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BSJR: 3.51
JSI: 5.13
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BSJR: 17.46
JSI: 16.48

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
2.03
2.63
BSJR
JSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и JSI

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности JSI в 6.33%


TTM202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.81%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
6.33%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и JSI

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки JSI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и JSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-0.75%
BSJR
JSI

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и JSI

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32%
1.02%
BSJR
JSI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab