Сравнение BSJR с JSI

С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BSJR и JSI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности JSI в 5.82%

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и JSI.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.