PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с EIFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both funds - BSJR is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while EIFAX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, BSJR returned 3.40%/yr vs 4.94%/yr for EIFAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью 0.69%.

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

EIFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и EIFAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.69%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%2.29%

Correlation

The correlation between BSJR and EIFAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с BSJPBSJR с CLOZ
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с FHYSXEIFAX с IBHE

Доходность на риск

BSJR vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJREIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.45

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.09

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.63

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

4.92

+14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJREIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.45

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.58

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.20

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BSJR и EIFAX

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и EIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJREIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-40.28%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-2.29%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-3.43%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-7.63%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.27%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.76%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и EIFAX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.59%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJREIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.64%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.96%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

2.57%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

3.14%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

4.45%

+4.91%

Сравнение комиссий BSJR и EIFAX

BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и EIFAX

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности EIFAX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.61%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and EIFAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIFAX has higher volatility (0.64%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs EIFAX's -40.28%.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и EIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор