Сравнение BSJR с EIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).
BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJR и EIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и EIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | -1.88% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.88%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
EIFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и EIFAX
BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.
Доходность на риск
BSJR vs. EIFAX — Ранг доходности на риск
BSJR
EIFAX
Сравнение BSJR c EIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | EIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.82 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.20 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.22 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 3.93 | +10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.82 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.50 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.17 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и EIFAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и EIFAX
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности EIFAX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.40% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и EIFAX
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и EIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -40.28% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.45% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -7.63% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.18% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -2.28% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.79% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и EIFAX
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.85% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.83% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.31% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 3.10% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.45% | +5.03% |