PortfoliosLab logo
Сравнение BSJR с EIFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJR и EIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSJR и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.42%
30.71%
BSJR
EIFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJR:

2.19

EIFAX:

1.58

Коэф-т Сортино

BSJR:

3.37

EIFAX:

2.75

Коэф-т Омега

BSJR:

1.48

EIFAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

BSJR:

2.93

EIFAX:

1.21

Коэф-т Мартина

BSJR:

18.95

EIFAX:

5.74

Индекс Язвы

BSJR:

0.49%

EIFAX:

0.86%

Дневная вол-ть

BSJR:

4.21%

EIFAX:

3.14%

Макс. просадка

BSJR:

-22.58%

EIFAX:

-38.15%

Текущая просадка

BSJR:

-0.06%

EIFAX:

-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.73%.


BSJR

С начала года

2.10%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

2.72%

1 год

9.03%

5 лет

5.94%

10 лет

N/A

EIFAX

С начала года

-1.73%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

0.34%

1 год

4.86%

5 лет

7.76%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJR и EIFAX

BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.


График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%
График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJR и EIFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJR c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJR: 2.19
EIFAX: 1.58
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJR: 3.37
EIFAX: 2.75
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJR: 1.48
EIFAX: 1.60
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJR: 2.93
EIFAX: 1.21
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 18.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJR: 18.95
EIFAX: 5.74

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19
1.58
BSJR
EIFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и EIFAX

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности EIFAX в 8.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.73%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.10%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и EIFAX

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и EIFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-2.51%
BSJR
EIFAX

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и EIFAX

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
1.78%
BSJR
EIFAX