PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJR с IBHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJR и IBHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BSJR и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.27%
4.17%
BSJR
IBHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJR:

1.99

IBHG:

1.94

Коэф-т Сортино

BSJR:

2.92

IBHG:

2.90

Коэф-т Омега

BSJR:

1.36

IBHG:

1.35

Коэф-т Кальмара

BSJR:

3.53

IBHG:

4.05

Коэф-т Мартина

BSJR:

14.90

IBHG:

16.45

Индекс Язвы

BSJR:

0.46%

IBHG:

0.43%

Дневная вол-ть

BSJR:

3.43%

IBHG:

3.65%

Макс. просадка

BSJR:

-22.58%

IBHG:

-13.85%

Текущая просадка

BSJR:

-1.17%

IBHG:

-1.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJR показывает доходность 6.62%, а IBHG немного выше – 6.80%.


BSJR

С начала года

6.62%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

4.46%

1 год

6.86%

5 лет

3.01%

10 лет

N/A

IBHG

С начала года

6.80%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

4.46%

1 год

6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJR и IBHG

BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.


BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии IBHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJR c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.991.94
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.922.90
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.35
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.534.05
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.9016.45
BSJR
IBHG

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHG равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.99
1.94
BSJR
IBHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и IBHG

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности IBHG в 7.05%


TTM20232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.18%6.49%5.38%4.50%4.53%1.20%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
7.05%6.67%5.62%2.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и IBHG

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и IBHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.17%
-1.04%
BSJR
IBHG

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и IBHG

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеют волатильность 1.12% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12%
1.11%
BSJR
IBHG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab