PortfoliosLab logo
Сравнение BSJR с IBHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJR и IBHG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJR и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.75%
12.13%
BSJR
IBHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJR:

2.15

IBHG:

1.94

Коэф-т Сортино

BSJR:

3.30

IBHG:

2.84

Коэф-т Омега

BSJR:

1.47

IBHG:

1.41

Коэф-т Кальмара

BSJR:

2.87

IBHG:

2.48

Коэф-т Мартина

BSJR:

18.57

IBHG:

15.47

Индекс Язвы

BSJR:

0.49%

IBHG:

0.54%

Дневная вол-ть

BSJR:

4.20%

IBHG:

4.32%

Макс. просадка

BSJR:

-22.58%

IBHG:

-13.85%

Текущая просадка

BSJR:

0.00%

IBHG:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью 1.87%.


BSJR

С начала года

2.25%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.07%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

IBHG

С начала года

1.87%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.84%

1 год

8.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJR и IBHG

BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.


График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%
График комиссии IBHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJR и IBHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

IBHG
Ранг риск-скорректированной доходности IBHG, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJR c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJR: 2.15
IBHG: 1.94
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJR: 3.30
IBHG: 2.84
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJR: 1.47
IBHG: 1.41
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJR: 2.87
IBHG: 2.48
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJR: 18.57
IBHG: 15.47

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHG равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15
1.94
BSJR
IBHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и IBHG

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности IBHG в 6.79%


TTM202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.72%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.79%7.01%6.67%5.62%2.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и IBHG

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и IBHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.12%
BSJR
IBHG

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и IBHG

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеют волатильность 3.06% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
3.07%
BSJR
IBHG