PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с IBHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с IBHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index while IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJR returned 7.93%/yr vs 7.53%/yr for IBHG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью 1.10%.

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

IBHG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.71%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и IBHG

2026 (YTD)20252024202320222021
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%0.97%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		1.10%6.90%7.42%11.27%-8.88%1.07%

Correlation

The correlation between BSJR and IBHG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between BSJR and IBHG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJPBSJR с CLOZ
Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с FALNIBHG с BSJP

Доходность на риск

BSJR vs. IBHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJRIBHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.24

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.49

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.51

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

23.87

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. IBHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHG равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJRIBHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BSJR и IBHG

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и IBHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJRIBHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-13.85%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-0.73%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-3.39%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.09%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.67%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.20%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и IBHG

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеют волатильность 0.59% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJRIBHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.59%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.53%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

2.11%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

6.36%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

6.36%

+3.00%

Сравнение комиссий BSJR и IBHG

BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и IBHG

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности IBHG в 6.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.07%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and IBHG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHG has higher volatility (0.59%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs IBHG's -13.85%.

On 3-year performance, BSJR leads with 7.93% vs 7.53% for IBHG. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSJR has performed better with a 7.93% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

IBHG has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 5.74% for BSJR.

BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.35% for IBHG.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и IBHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор