PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с BSJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index while BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и BSJP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%2.67%

Correlation

The correlation between BSJR and BSJP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between BSJR and BSJP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJR и BSJP

Секторы
BSJR
BSJP

Финансовые услуги

13.8%
95.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Промышленность

10.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Энергетика

4.3%
0.1%

Недвижимость

4.2%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

BSJR
13.8%
BSJP
95.2%

Потребительский циклический сектор

BSJR
11.2%
BSJP

-

Промышленность

BSJR
10.3%
BSJP
4.7%

Коммуникационные услуги

BSJR
6.0%
BSJP

-

Энергетика

BSJR
4.3%
BSJP
0.1%

Недвижимость

BSJR
4.2%
BSJP

-

Здравоохранение

BSJR
2.7%
BSJP

-

Потребительский защитный сектор

BSJR
1.8%
BSJP

-

Сырьевые материалы

BSJR
1.6%
BSJP

-

Технологии

BSJR
1.6%
BSJP

-

Коммунальные услуги

BSJR
0.8%
BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с CLOZ
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

BSJR vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJRBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJRBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

—

—

Просадки

Сравнение просадок BSJR и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJRBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJRBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

—

—

Сравнение комиссий BSJR и BSJP

И BSJR, и BSJP имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и BSJP

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and BSJP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJR and BSJP have the same expense ratio: 0.42% per year.

BSJR has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 2.26% for BSJP.

BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор