PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJR с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJR с BSJP

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP).

BSJR и BSJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. BSJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJR или BSJP.

Корреляция

Корреляция между BSJR и BSJP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BSJR и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58%
2.61%
BSJR
BSJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJR:

1.81

BSJP:

3.63

Коэф-т Сортино

BSJR:

2.83

BSJP:

6.37

Коэф-т Омега

BSJR:

1.38

BSJP:

1.90

Коэф-т Кальмара

BSJR:

2.32

BSJP:

7.23

Коэф-т Мартина

BSJR:

15.63

BSJP:

51.54

Индекс Язвы

BSJR:

0.47%

BSJP:

0.13%

Дневная вол-ть

BSJR:

4.05%

BSJP:

1.81%

Макс. просадка

BSJR:

-22.58%

BSJP:

-23.58%

Текущая просадка

BSJR:

-1.16%

BSJP:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у BSJP с доходностью 1.32%.

BSJR

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.73%

1 год

7.15%

5 лет

4.67%

10 лет

N/A

BSJP

С начала года

1.32%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.74%

1 год

6.49%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJR и BSJP

И BSJR, и BSJP имеют комиссию равную 0.42%.

BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJR и BSJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJR c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJR: 1.81
BSJP: 3.63
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BSJR: 2.83
BSJP: 6.37
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJR: 1.38
BSJP: 1.90
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJR: 2.32
BSJP: 7.23
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 15.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BSJR: 15.63
BSJP: 51.54

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа BSJP равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81
3.63
BSJR
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и BSJP

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности BSJP в 5.94%

TTM20242023202220212020201920182017
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		6.77%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		5.94%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и BSJP

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16%
-0.13%
BSJR
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и BSJP

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70%
0.99%
BSJR
BSJP