Сравнение PHSWX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.82% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 18.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -2.41%.
PHSWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и ASILX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
PHSWX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
PHSWX
ASILX
Сравнение PHSWX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.72 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.01 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 7.16 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.91 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и ASILX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и ASILX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ASILX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и ASILX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -18.36% | -76.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -3.62% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -12.30% | -82.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.08% | -3.61% | -89.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.28% | -2.49% | -24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.01% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и ASILX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 1.16% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 4.00% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 6.59% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 8.04% | +1,059.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.51% | 9.30% | +1,034.21% |