Сравнение PHSWX с CPIEX
PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund Class I) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 4.04%/yr vs 20.31%/yr for CPIEX. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PHSWX charges 0.01%/yr vs 1.62%/yr for CPIEX.
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и CPIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у CPIEX с доходностью 9.89%.
PHSWX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -2.80%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.91%
CPIEX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 9.89%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 8.32%
- Всё время*
- 7.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PHSWX и CPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 8.33% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund Class I | 9.89% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% |
Correlation
The correlation between PHSWX and CPIEX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.16 |
Over the past year, PHSWX and CPIEX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSWX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск
PHSWX
CPIEX
Сравнение PHSWX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Counterpoint Tactical Equity Fund Class I (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSWX | CPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.24 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.66 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и CPIEX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и CPIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSWX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -48.20% | -46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -7.29% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.47% | -7.30% | -87.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -9.76% | -84.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.85% | -2.88% | -89.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.21% | -9.77% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 2.44% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и CPIEX
Текущая волатильность для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) составляет 2.96%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund Class I (CPIEX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSWX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.68% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 9.62% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 12.89% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 756.04% | 12.57% | +743.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 714.99% | 12.79% | +702.20% |
Сравнение комиссий PHSWX и CPIEX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CPIEX в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и CPIEX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CPIEX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund Class I | 5.06% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSWX and CPIEX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPIEX has higher volatility (4.68%) compared to PHSWX (2.96%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs CPIEX's -48.20%.
CPIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSWX и CPIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор