PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с CPIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 2.85%/yr vs 23.77%/yr for CPIEX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PHSWX charges 0.01%/yr vs 1.75%/yr for CPIEX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у CPIEX с доходностью 10.46%.

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.32%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.82%
1 год
11.94%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

CPIEX

1 день
-1.74%
1 месяц
1.52%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.46%
1 год
16.81%
3 года*
20.95%
5 лет*
23.77%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и CPIEX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		3.60%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		10.46%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%

Correlation

The correlation between PHSWX and CPIEX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.17

Over the past year, PHSWX and CPIEX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с GARIXPHSWX с BIVIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с WTLS
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с BRK-BCPIEX с FAGIXCPIEX с TRBCX

Доходность на риск

PHSWX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSWXCPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.47

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.03

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.50

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

8.52

-6.51

PHSWX vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CPIEX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и CPIEX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и CPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXCPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-48.20%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-7.14%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-7.30%

-87.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-9.76%

-84.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.17%

-2.38%

-90.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.90%

-9.83%

-20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

2.09%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и CPIEX

Текущая волатильность для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) составляет 4.63%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXCPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.23%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

8.35%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.17%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

756.04%

12.66%

+743.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

722.51%

12.76%

+709.75%

Сравнение комиссий PHSWX и CPIEX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и CPIEX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CPIEX в 5.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.04%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.47%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and CPIEX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPIEX has higher volatility (5.23%) compared to PHSWX (4.63%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs CPIEX's -48.20%.

CPIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и CPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор