- Эмитент
- Parvin Funds
- Дата выпуска
- 27 янв. 2021 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции PHSWX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHSWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,205.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) показал доход в 7.19% с начала года и 14.65% за последние 12 месяцев.
Parvin Hedged Equity Solari World Fund
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PHSWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.18%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PHSWX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +1,683.0%, в то время как худший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью -94.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.46% | 8.21% | -9.82% | 1.33% | -1.75% | 0.80% | 7.19% | ||||||
| 2025 | 4.39% | 1.22% | 1.86% | 3.86% | 1.45% | 0.71% | -1.92% | 5.05% | 4.02% | -2.08% | 2.60% | -0.27% | 22.65% |
| 2024 | -3.24% | -0.36% | 5.76% | -1.93% | 3.82% | -4.24% | 4.31% | 2.57% | 3.16% | -1.27% | -1.82% | -4.71% | 1.35% |
| 2023 | 3.23% | -3.13% | 3.00% | 0.90% | -5.00% | 1.40% | 3.81% | -3.00% | -2.86% | -2.48% | 2.90% | 3.59% | 1.80% |
| 2022 | -1.18% | -0.30% | 1.80% | -3.54% | 1.33% | -6.34% | 1.61% | -1.16% | -7.06% | 2.99% | 3.58% | -4.49% | -12.69% |
| 2021 | -0.20% | 0.20% | -0.30% | 0.40% | 0.90% | 1.09% | -0.20% | 0.88% | -4.28% | 2.34% | -1.69% | 4.52% | 3.47% |
Метрики бенчмарка
Parvin Hedged Equity Solari World Fund has an annualized alpha of 2240.85%, beta of -1.30, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2021.
- This fund participated in 59.58% of S&P 500 Index downside but only 36.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -1.30 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2,240.85%
- Бета
- -1.30
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 36.96%
- Участие в снижении
- 59.58%
Комиссия
Комиссия PHSWX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHSWX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHSWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.93 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 13.52 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parvin Hedged Equity Solari World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.18 | $0.19 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parvin Hedged Equity Solari World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parvin Hedged Equity Solari World Fund показал максимальную просадку в 94.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Parvin Hedged Equity Solari World Fund составляет 92.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -94.47%апр. 2025 г. | 2mo 10d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -18.79%нояб. 2023 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 10moмарт 2022 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.12%дек. 2021 г. | 5mo 18d | 3mo 28d | 9mo 16dиюнь 2021 г. - март 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.67%май 2021 г. | 1d | 23d | 24dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.29%март 2021 г. | 6d | 22d | 28dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| PHSWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -56.78% | -37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -9.10% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.47% | -18.90% | -75.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -25.43% | -69.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.93% | -0.74% | -92.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -10.72% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 1.97% | +3.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHSWX
Добавьте Parvin Hedged Equity Solari World Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHSWX