PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSWX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSWX и CRIHX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		6.81%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%6.84%

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

PHSWX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.02%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с SPYPHSWX с ATESX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIXCRIHX с SAOAX

Сравнение комиссий PHSWX и CRIHX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

PHSWX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXCRIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.66

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.03

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.91

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

2.81

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа CRIHX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.66

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.35

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.46

-0.45

Корреляция

Корреляция между PHSWX и CRIHX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и CRIHX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и CRIHX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSWXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-21.33%

-73.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-9.07%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-15.87%

-78.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.95%

-7.53%

-85.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-4.15%

-23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.93%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и CRIHX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSWXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.72%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

9.37%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

13.01%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,067.69%

11.10%

+1,056.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,043.11%

11.01%

+1,032.10%