PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с CRIHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 3.80%/yr vs 6.03%/yr for CRIHX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PHSWX charges 0.01%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью 11.43%.

PHSWX

1 день
0.62%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.31%
1 год
14.65%
3 года*
10.48%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

CRIHX

1 день
3.14%
1 месяц
7.28%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.43%
1 год
19.12%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и CRIHX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		7.19%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		11.43%-1.55%17.72%6.06%-4.24%6.84%

Correlation

The correlation between PHSWX and CRIHX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с BIVIXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с WTLS
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с SAOAXCRIHX с SPYCRIHX с BTPIXCRIHX с ASILXCRIHX с MNWIX

Доходность на риск

PHSWX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXCRIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.51

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.30

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.22

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

6.78

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CRIHX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.51

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.55

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и CRIHX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и CRIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-21.33%

-73.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-9.07%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-15.87%

-78.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-15.87%

-78.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.93%

0.00%

-92.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.22%

-4.13%

-25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.96%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и CRIHX

Текущая волатильность для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) составляет 4.49%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.81%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.83%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

13.36%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

754.83%

11.23%

+743.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

725.68%

11.13%

+714.55%

Сравнение комиссий PHSWX и CRIHX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и CRIHX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and CRIHX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRIHX has higher volatility (5.81%) compared to PHSWX (4.49%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs CRIHX's -21.33%.

CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и CRIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор