Сравнение PHSWX с BIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и BIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 6.81% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 6.05% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 62.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью 6.05%.
PHSWX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
BIVIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 17.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и BIVIX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Доходность на риск
PHSWX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
PHSWX
BIVIX
Сравнение PHSWX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.33 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.67 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.44 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 0.99 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.33 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.07 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.05 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и BIVIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и BIVIX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BIVIX в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.07% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и BIVIX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и BIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -18.32% | -76.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -13.71% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -17.23% | -77.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.95% | -0.64% | -92.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -5.75% | -21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 6.10% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и BIVIX
Текущая волатильность для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) составляет 6.77%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.63% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 16.63% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 20.71% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 16.09% | +1,051.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.11% | 16.60% | +1,026.51% |