PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с BIVIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 3.01%/yr vs 8.80%/yr for BIVIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PHSWX charges 0.01%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -22.03%.

PHSWX

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.96%
С начала года
3.97%
6 месяцев
3.29%
1 год
12.12%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-3.16%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-22.03%
6 месяцев
-19.30%
1 год
-15.80%
3 года*
-7.50%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и BIVIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		3.97%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-22.03%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%

Correlation

The correlation between PHSWX and BIVIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.15

The correlation between PHSWX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с GARIXPHSWX с CPIEXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с WTLS
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

PHSWX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSWXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.61

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.77

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.60

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-1.78

+3.90

PHSWX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и BIVIX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-26.95%

-67.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-26.95%

+12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-26.95%

-67.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-26.95%

-67.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.14%

-26.95%

-66.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.85%

-5.96%

-23.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

9.01%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и BIVIX

Текущая волатильность для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) составляет 4.63%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

12.50%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

22.10%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

26.30%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

756.04%

17.21%

+738.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

722.77%

17.40%

+705.37%

Сравнение комиссий PHSWX и BIVIX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и BIVIX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BIVIX в 2.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.82%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.47%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and BIVIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.50%) compared to PHSWX (4.63%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs BIVIX's -26.95%.

PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор