PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 3.80%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PHSWX charges 0.01%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

PHSWX

1 день
0.62%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.31%
1 год
14.65%
3 года*
10.48%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и BIVIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		7.19%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%62.37%

Correlation

The correlation between PHSWX and BIVIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.15

The correlation between PHSWX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с WTLS
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с TTDAXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

PHSWX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.26

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.22

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.31

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

-0.81

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.26

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.85

-0.84

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и BIVIX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-20.70%

-73.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-20.70%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-20.70%

-73.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-20.70%

-73.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.93%

-18.79%

-74.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.22%

-5.89%

-23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

7.80%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и BIVIX

Текущая волатильность для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) составляет 4.49%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

12.08%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

20.18%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

24.20%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

754.83%

16.70%

+738.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

725.68%

17.09%

+708.59%

Сравнение комиссий PHSWX и BIVIX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и BIVIX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BIVIX в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and BIVIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to PHSWX (4.49%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs BIVIX's -20.70%.

PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор