PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSWX с GARIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX).

PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSWX и GARIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		4.82%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		-1.21%16.18%20.46%17.70%-5.04%27.49%

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у GARIX с доходностью -1.21%.

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-11.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.04%
1 год
19.46%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

GARIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
12.59%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с SAOAXPHSWX с CRIHXPHSWX с SPYPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с ATESX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с GONIXGARIX с KCEIXGARIX с GVALX

Сравнение комиссий PHSWX и GARIX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

GARIX
Gotham Absolute Return Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

PHSWX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXGARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.02

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.02

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

10.65

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.82

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.68

-0.68

Корреляция

Корреляция между PHSWX и GARIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и GARIX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GARIX в 7.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.26%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и GARIX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и GARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSWXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-26.49%

-67.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-7.49%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-23.15%

-71.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-4.47%

-88.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.28%

-4.57%

-22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.42%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и GARIX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSWXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

2.43%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

6.02%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

11.81%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,067.69%

15.34%

+1,052.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,043.51%

13.86%

+1,029.65%