PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSWX с SAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSWX и SAOAX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		6.81%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.

PHSWX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.02%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с SPYPHSWX с ATESX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с VMNIXSAOAX с SNOIXSAOAX с CRIHX

Сравнение комиссий PHSWX и SAOAX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

PHSWX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXSAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.08

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.63

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.19

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

0.96

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.08

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.30

-0.30

Корреляция

Корреляция между PHSWX и SAOAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и SAOAX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SAOAX в 0.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и SAOAX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSWXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-52.28%

-42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-6.53%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-35.90%

-58.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.95%

0.00%

-92.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-8.77%

-18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.97%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и SAOAX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSWXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.89%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

6.07%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

61.24%

-45.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,067.69%

28.68%

+1,039.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,043.11%

21.13%

+1,021.98%