PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с SAOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 3.80%/yr vs 6.32%/yr for SAOAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PHSWX charges 0.01%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 18.07%.

PHSWX

1 день
0.62%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.31%
1 год
14.65%
3 года*
10.48%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

SAOAX

1 день
0.92%
1 месяц
4.52%
С начала года
18.07%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.29%
3 года*
10.13%
5 лет*
6.32%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и SAOAX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		7.19%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.07%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.25%

Correlation

The correlation between PHSWX and SAOAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с BIVIXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с WTLS
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с BTPIXSAOAX с WTLSSAOAX с MNWIX

Доходность на риск

PHSWX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSWXSAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.12

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.13

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.14

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

10.10

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSWX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SAOAX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSWXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.12

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.31

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и SAOAX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и SAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-52.28%

-42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-4.45%

-9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-35.90%

-58.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-35.90%

-58.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.93%

0.00%

-92.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.22%

-8.70%

-20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

1.82%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и SAOAX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.75%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

6.30%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

8.71%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

754.83%

28.70%

+726.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

725.68%

21.16%

+704.52%

Сравнение комиссий PHSWX и SAOAX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и SAOAX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SAOAX в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.61%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and SAOAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSWX has higher volatility (4.49%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs SAOAX's -52.28%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и SAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор