Сравнение PHO с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PHO и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 12.33% против 15.72% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и XLG
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PHO vs. XLG — Ранг доходности на риск
PHO
XLG
Сравнение PHO c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.54 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.63 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 5.71 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PHO и XLG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и XLG
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и XLG
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -52.39% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.41% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -28.02% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -30.46% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -8.93% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -7.69% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.54% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и XLG
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.82% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.65% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 19.97% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.68% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.81% | +0.62% |