PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с WTTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с WTTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) is Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while WTTR (Select Energy Services, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PHO returned 5.23%/yr vs 25.68%/yr for WTTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHO и WTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у WTTR с доходностью 84.43%.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

WTTR

1 день
1.21%
1 месяц
11.36%
С начала года
84.43%
6 месяцев
72.77%
1 год
132.84%
3 года*
39.76%
5 лет*
25.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и WTTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%16.14%
WTTR
Select Energy Services, Inc.		84.43%-18.31%79.17%-15.63%49.18%51.95%-55.82%46.84%-65.35%30.10%

Correlation

The correlation between PHO and WTTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2017 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Select Energy Services, Inc.

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с WTTR:
WTTR с EBLUWTTR с METCWTTR с NVOWTTR с GOLDWTTR с FIWWTTR с AQWAWTTR с IYW

Доходность на риск

PHO vs. WTTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
WTTR
Ранг доходности на риск WTTR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTTR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c WTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOWTTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
3.05

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.57

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

6.53

-6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

18.16

-18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. WTTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа WTTR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и WTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOWTTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

3.05

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.08

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PHO и WTTR

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки WTTR в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и WTTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOWTTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-89.49%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-20.45%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-50.66%

+31.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-50.66%

+22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-4.14%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-53.39%

+43.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

7.34%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и WTTR

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.70%, в то время как у Select Energy Services, Inc. (WTTR) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOWTTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

10.48%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

30.78%

-19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

43.82%

-29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

49.91%

-31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

61.05%

-41.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и WTTR

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности WTTR в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
WTTR
Select Energy Services, Inc.		1.46%2.66%1.89%2.77%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHO and WTTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTTR has higher volatility (10.48%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs WTTR's -89.49%.

WTTR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и WTTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор