PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с WTTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHO с WTTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Select Energy Services, Inc. (WTTR).

PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PHO и WTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHO и WTTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-3.85%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%16.14%
WTTR
Select Energy Services, Inc.		44.18%-18.31%79.17%-15.63%49.18%51.95%-55.82%46.84%-65.35%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у WTTR с доходностью 44.18%.

PHO

1 день
1.09%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.02%
1 год
4.93%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.33%

WTTR

1 день
-1.44%
1 месяц
10.48%
С начала года
44.18%
6 месяцев
40.54%
1 год
46.47%
3 года*
32.94%
5 лет*
26.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Select Energy Services, Inc.

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с WTTR:
WTTR с METCWTTR с EBLUWTTR с NVOWTTR с GOLDWTTR с IYWWTTR с FIWWTTR с DOW

Доходность на риск

PHO vs. WTTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WTTR
Ранг доходности на риск WTTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c WTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Select Energy Services, Inc. (WTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOWTTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.94

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.51

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.49

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

3.40

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. WTTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа WTTR равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и WTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOWTTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.94

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.03

+0.32

Корреляция

Корреляция между PHO и WTTR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и WTTR

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности WTTR в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.57%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
WTTR
Select Energy Services, Inc.		1.86%2.66%1.89%2.77%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHO и WTTR

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки WTTR в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и WTTR.

Загрузка...

Показатели просадок

PHOWTTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-89.49%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-32.02%

+20.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-50.66%

+22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-23.75%

+14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-54.17%

+43.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

14.04%

-10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и WTTR

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у Select Energy Services, Inc. (WTTR) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHOWTTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.89%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

34.22%

-23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

49.51%

-30.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

51.67%

-33.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

61.42%

-41.99%