Сравнение PHO с USO
PHO (Invesco Water Resources ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 12.39%/yr vs 2.02%/yr for USO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PHO charges 0.59%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности PHO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 58.05%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 12.39% против 2.02% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 12.39%
USO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- 58.05%
- 6 месяцев
- 55.71%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам PHO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -1.45% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
USO United States Oil Fund LP | 58.05% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between PHO and USO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between PHO and USO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHO vs. USO — Ранг доходности на риск
PHO
USO
Сравнение PHO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.62 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.76 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHO и USO
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -98.19% | +42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -30.51% | +16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -30.51% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -36.23% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -86.75% | +51.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -88.37% | +81.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -75.32% | +65.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 10.34% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и USO
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 4.98%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 12.83% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 39.67% | -28.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 43.65% | -28.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 36.40% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 39.04% | -19.58% |
Сравнение комиссий PHO и USO
PHO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и USO
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.58% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHO and USO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (12.83%) compared to PHO (4.98%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, PHO leads with 12.39% vs 2.02% for USO. On fees, PHO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PHO has performed better with a 12.39% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for USO.
PHO is categorized as Water Equities, while USO is Oil & Gas. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор