PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.46%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PHO charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности PHO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 11.46% против 3.57% соответственно.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between PHO and USO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.26

The correlation between PHO and USO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

PHO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.21

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.80

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.79

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

9.00

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.21

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.09

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.18

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PHO и USO

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-98.19%

+42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-20.39%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-26.05%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-36.23%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-86.75%

+51.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-85.45%

+74.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-75.30%

+65.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

10.84%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и USO

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.70%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

14.97%

-11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

38.35%

-27.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

44.32%

-29.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

36.09%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

39.00%

-19.55%

Сравнение комиссий PHO и USO

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и USO

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHO and USO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.46% vs 3.57% for USO. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.46% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for USO.

PHO is categorized as Water Equities, while USO is Oil & Gas. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор