Сравнение PHO с UNG
PHO (Invesco Water Resources ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 12.39%/yr vs -21.41%/yr for UNG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PHO charges 0.59%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности PHO и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 12.39% против -21.41% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 12.39%
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
Сравнение доходности по годам PHO и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -1.45% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between PHO and UNG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between PHO and UNG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHO vs. UNG — Ранг доходности на риск
PHO
UNG
Сравнение PHO c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHO | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.65 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.01 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHO и UNG
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -99.88% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -39.94% | +26.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -68.16% | +48.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -92.49% | +63.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -93.55% | +58.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -99.86% | +92.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -89.97% | +79.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 25.62% | -19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и UNG
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 4.98%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 11.62% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 50.81% | -39.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 60.16% | -44.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 64.12% | -45.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 54.78% | -35.32% |
Сравнение комиссий PHO и UNG
PHO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и UNG
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.58% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHO and UNG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.62%) compared to PHO (4.98%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, PHO leads with 12.39% vs -21.41% for UNG. On fees, PHO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PHO has performed better with a 12.39% return vs -21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UNG.
PHO is categorized as Water Equities, while UNG is Oil & Gas. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Invesco and USCF Investments. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 1.17% for UNG.
PHO currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHO и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор