PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с UNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.46%/yr vs -20.42%/yr for UNG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PHO charges 0.60%/yr vs 1.28%/yr for UNG.

Доходность

Сравнение доходности PHO и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 11.46% против -20.42% соответственно.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-1.14%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between PHO and UNG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.05

The correlation between PHO and UNG shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD

Доходность на риск

PHO vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.47

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.33

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.65

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.95

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOUNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.35

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.37

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.57

+0.91

Просадки

Сравнение просадок PHO и UNG

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-99.88%

+44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-43.86%

+30.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-68.16%

+48.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-92.49%

+63.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-93.55%

+58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-99.85%

+89.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-89.96%

+79.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

29.75%

-24.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и UNG

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.70%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

12.99%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

53.06%

-42.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

60.59%

-45.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

64.11%

-45.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

54.78%

-35.33%

Сравнение комиссий PHO и UNG

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и UNG

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHO and UNG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.46% vs -20.42% for UNG. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.46% return vs -20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UNG.

PHO is categorized as Water Equities, while UNG is Oil & Gas. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 1.28% for UNG.

PHO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор