Сравнение PHO с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
PHO и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и UNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 12.33% против -19.95% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и UNG
PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Доходность на риск
PHO vs. UNG — Ранг доходности на риск
PHO
UNG
Сравнение PHO c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.71 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | -0.83 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.90 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.31 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.71 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.34 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.36 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.58 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между PHO и UNG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и UNG
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и UNG
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и UNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -99.87% | +44.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -52.53% | +40.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -92.42% | +63.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -93.49% | +58.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -99.86% | +90.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -89.87% | +79.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 36.11% | -32.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и UNG
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 14.67% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 54.12% | -43.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 63.90% | -45.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 63.91% | -45.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 54.87% | -35.44% |