PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.46%/yr vs 14.27%/yr for UGA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PHO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности PHO и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 11.46% против 14.27% соответственно.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between PHO and UGA is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.24

The correlation between PHO and UGA shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

PHO vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.27

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.71

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.37

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

12.86

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.27

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.12

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PHO и UGA

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-86.59%

+30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-14.88%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-26.68%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-38.11%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-75.89%

+40.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-14.75%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-36.76%

+26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

6.20%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и UGA

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 3.70%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

11.64%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

30.48%

-19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

35.27%

-20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

34.40%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

37.27%

-17.82%

Сравнение комиссий PHO и UGA

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и UGA

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHO and UGA have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.27% vs 11.46% for PHO. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.27% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UGA.

PHO is categorized as Water Equities, while UGA is Oil & Gas. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор