Сравнение PHO с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PHO и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -4.21% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.41% против 13.65% соответственно.
PHO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.41%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и SPHQ
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PHO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PHO
SPHQ
Сравнение PHO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.40 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.46 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 6.32 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHO и SPHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и SPHQ
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.58% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и SPHQ
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -57.83% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -8.90% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.04% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -31.60% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -6.04% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -10.78% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.51% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и SPHQ
Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.36% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.27% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.65% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 17.12% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.39% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 17.81% | +1.62% |