PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHO с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PHO и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHO и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHO и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-3.85%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.33% против 7.20% соответственно.

PHO

1 день
1.09%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.02%
1 год
4.93%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.33%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PHO и SPHD

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PHO
Invesco Water Resources ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PHO vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.23

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.42

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.25

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

0.80

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между PHO и SPHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и SPHD

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.57%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PHO и SPHD

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PHOSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-41.39%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.33%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-19.50%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-41.39%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-5.48%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-4.70%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.53%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и SPHD

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHOSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.15%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

7.86%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

14.46%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

14.20%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

17.65%

+1.78%