PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHM с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHM с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHM (PulteGroup, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, PHM returned 21.52%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции PHM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 21.52% против 37.68% соответственно.

PHM

1 день
-0.48%
1 месяц
1.79%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-9.69%
1 год
19.74%
3 года*
20.02%
5 лет*
16.65%
10 лет*
21.52%

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHM
PulteGroup, Inc.		0.17%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between PHM and SMH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.38

The correlation between PHM and SMH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с SKYPHM с KBHPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PHM vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHMSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
5.19

-4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
5.22

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.72

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

10.59

-9.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

40.63

-38.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHM vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHMSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

5.19

-4.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.13

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.16

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PHM и SMH

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.40%

-84.96%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-14.93%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.01%

-35.74%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.01%

-45.30%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.11%

-45.30%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.41%

0.00%

-20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.49%

-41.09%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

3.89%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и SMH

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 8.08%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

11.47%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

24.29%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

30.56%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

35.01%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.46%

32.57%

+3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и SMH

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PHM and SMH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to PHM (8.08%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор