PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с SSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с SSD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или SSD.

Корреляция

Корреляция между PHM и SSD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PHM и SSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,370.38%
6,571.88%
PHM
SSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.26

SSD:

-0.28

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.16

SSD:

-0.20

Коэф-т Омега

PHM:

0.98

SSD:

0.98

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.24

SSD:

-0.25

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.49

SSD:

-0.72

Индекс Язвы

PHM:

18.28%

SSD:

12.02%

Дневная вол-ть

PHM:

34.14%

SSD:

30.74%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

SSD:

-68.15%

Текущая просадка

PHM:

-31.37%

SSD:

-27.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$20.42B

SSD:

$6.44B

EPS

PHM:

$14.16

SSD:

$7.60

Коэффициент P/E

PHM:

7.19

SSD:

20.20

Коэффициент PEG

PHM:

0.30

SSD:

1.47

Коэффициент P/S

PHM:

1.14

SSD:

2.89

Коэффициент P/B

PHM:

1.68

SSD:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$14.00B

SSD:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$4.05B

SSD:

$781.31M

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$3.18B

SSD:

$403.61M

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у SSD с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции SSD по среднегодовой доходности: 19.35% против 18.10% соответственно.

PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-9.83%

5 лет

31.67%

10 лет

19.35%

SSD

С начала года

-7.09%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-15.08%

1 год

-10.97%

5 лет

20.49%

10 лет

18.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и SSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SSD
Ранг риск-скорректированной доходности SSD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c SSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHM: -0.26
SSD: -0.28
Коэффициент Сортино PHM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHM: -0.16
SSD: -0.20
Коэффициент Омега PHM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHM: 0.98
SSD: 0.98
Коэффициент Кальмара PHM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHM: -0.24
SSD: -0.25
Коэффициент Мартина PHM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHM: -0.49
SSD: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSD равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и SSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.28
PHM
SSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и SSD

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SSD в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		0.73%0.66%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%1.17%

Просадки

Сравнение просадок PHM и SSD

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки SSD в -68.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и SSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.37%
-27.96%
PHM
SSD

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и SSD

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
14.32%
PHM
SSD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и SSD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию