PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с SKY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с SKY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и Skyline Champion Corporation (SKY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или SKY.

Корреляция

Корреляция между PHM и SKY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PHM и SKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Skyline Champion Corporation (SKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,074.14%
1,184.79%
PHM
SKY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.26

SKY:

0.23

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.16

SKY:

0.65

Коэф-т Омега

PHM:

0.98

SKY:

1.08

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.24

SKY:

0.34

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.49

SKY:

0.80

Индекс Язвы

PHM:

18.28%

SKY:

11.54%

Дневная вол-ть

PHM:

34.14%

SKY:

40.51%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

SKY:

-93.03%

Текущая просадка

PHM:

-31.37%

SKY:

-22.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$20.42B

SKY:

$4.90B

EPS

PHM:

$14.16

SKY:

$2.83

Коэффициент P/E

PHM:

7.19

SKY:

29.97

Коэффициент PEG

PHM:

0.30

SKY:

0.00

Коэффициент P/S

PHM:

1.14

SKY:

2.02

Коэффициент P/B

PHM:

1.68

SKY:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$14.00B

SKY:

$1.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$4.05B

SKY:

$508.67M

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$3.18B

SKY:

$246.29M

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у SKY с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции PHM уступали акциям SKY по среднегодовой доходности: 19.35% против 37.66% соответственно.

PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-9.83%

5 лет

31.67%

10 лет

19.35%

SKY

С начала года

-3.73%

1 месяц

-12.20%

6 месяцев

-3.77%

1 год

11.08%

5 лет

36.50%

10 лет

37.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и SKY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SKY
Ранг риск-скорректированной доходности SKY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c SKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Skyline Champion Corporation (SKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHM: -0.26
SKY: 0.23
Коэффициент Сортино PHM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHM: -0.16
SKY: 0.65
Коэффициент Омега PHM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHM: 0.98
SKY: 1.08
Коэффициент Кальмара PHM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHM: -0.24
SKY: 0.34
Коэффициент Мартина PHM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHM: -0.49
SKY: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SKY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и SKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.23
PHM
SKY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и SKY

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как SKY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHM и SKY

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке SKY в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и SKY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.37%
-22.14%
PHM
SKY

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и SKY

PulteGroup, Inc. (PHM) и Skyline Champion Corporation (SKY) имеют волатильность 15.86% и 15.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
15.51%
PHM
SKY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и SKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Skyline Champion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию