PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHM с MHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHM с MHO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или MHO.

Корреляция

Корреляция между PHM и MHO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PHM и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,906.73%
1,460.23%
PHM
MHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.26

MHO:

-0.30

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.16

MHO:

-0.18

Коэф-т Омега

PHM:

0.98

MHO:

0.98

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.24

MHO:

-0.29

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.49

MHO:

-0.60

Индекс Язвы

PHM:

18.28%

MHO:

19.41%

Дневная вол-ть

PHM:

34.14%

MHO:

39.07%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

MHO:

-91.51%

Текущая просадка

PHM:

-31.37%

MHO:

-39.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$20.42B

MHO:

$2.83B

EPS

PHM:

$14.16

MHO:

$18.91

Коэффициент P/E

PHM:

7.19

MHO:

5.58

Коэффициент PEG

PHM:

0.30

MHO:

0.78

Коэффициент P/S

PHM:

1.14

MHO:

0.64

Коэффициент P/B

PHM:

1.68

MHO:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$14.00B

MHO:

$4.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$4.05B

MHO:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$3.18B

MHO:

$546.72M

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью -20.59%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции MHO по среднегодовой доходности: 19.35% против 16.50% соответственно.

PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-9.83%

5 лет

31.67%

10 лет

19.35%

MHO

С начала года

-20.59%

1 месяц

-9.53%

6 месяцев

-32.91%

1 год

-12.08%

5 лет

37.99%

10 лет

16.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и MHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHM: -0.26
MHO: -0.30
Коэффициент Сортино PHM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHM: -0.16
MHO: -0.18
Коэффициент Омега PHM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHM: 0.98
MHO: 0.98
Коэффициент Кальмара PHM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHM: -0.24
MHO: -0.29
Коэффициент Мартина PHM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHM: -0.49
MHO: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHO равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.30
PHM
MHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и MHO

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MHO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHM и MHO

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и MHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.37%
-39.65%
PHM
MHO

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и MHO

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с M/I Homes, Inc. (MHO) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
14.81%
PHM
MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию