PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHM с KBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHM с KBH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHM (PulteGroup, Inc.) and KBH (KB Home) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, PHM returned 21.52%/yr vs 15.23%/yr for KBH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PHM и KBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и KB Home (KBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции KBH по среднегодовой доходности: 21.52% против 15.23% соответственно.

PHM

1 день
-0.48%
1 месяц
1.79%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-9.69%
1 год
19.74%
3 года*
20.02%
5 лет*
16.65%
10 лет*
21.52%

KBH

1 день
-0.56%
1 месяц
6.92%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-21.56%
1 год
0.53%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.79%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM и KBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHM
PulteGroup, Inc.		0.17%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%
KBH
KB Home		-8.47%-12.72%6.64%99.04%-27.48%35.29%-0.86%82.31%-39.98%103.05%

Correlation

The correlation between PHM and KBH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.67

The correlation between PHM and KBH shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$22.72B

KBH:

$3.26B

EPS

PHM:

$10.36

KBH:

$5.38

Коэффициент P/E

PHM:

11.31

KBH:

9.50

Коэффициент PEG

PHM:

0.80

KBH:

1.86

Коэффициент P/S

PHM:

1.37

KBH:

0.57

Коэффициент P/B

PHM:

1.75

KBH:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$16.83B

KBH:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$4.39B

KBH:

$893.19M

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.76B

KBH:

$477.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

KB Home

Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с SKYPHM с GRBKPHM с ATECPHM с SSDPHM с TIP
Часто сравнивают с KBH:
KBH с TOLKBH с DHIKBH с MTHKBH с NVRKBH с TMHCKBH с BDT.TOKBH с MDGL

Доходность на риск

PHM vs. KBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KBH
Ранг доходности на риск KBH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM c KBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHMKBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.01

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.30

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.02

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

0.04

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHM vs. KBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа KBH равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и KBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHMKBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PHM и KBH

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и KBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMKBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.40%

-92.78%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-32.85%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.01%

-48.27%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.01%

-48.27%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.11%

-72.38%

+10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.41%

-41.24%

+20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.49%

-43.55%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

13.83%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и KBH

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 8.08%, в то время как у KB Home (KBH) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMKBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

9.74%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

26.25%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

36.64%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

38.09%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.46%

44.67%

-8.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и KBH

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности KBH в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBH
KB Home		1.95%1.77%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%1.14%0.52%0.31%0.63%0.81%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и KBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.41B
1.08B
(PHM) Общая выручка
(KBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и KBH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и KB Home.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
24.1%
0
Активы портфеля
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

PHM and KBH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBH has higher volatility (9.74%) compared to PHM (8.08%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs KBH's -92.78%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM и KBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор