PortfoliosLab logo
Сравнение PHM с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PHM и DHI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PHM и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,594.71%
11,164.24%
PHM
DHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.26

DHI:

-0.44

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.16

DHI:

-0.45

Коэф-т Омега

PHM:

0.98

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.24

DHI:

-0.37

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.49

DHI:

-0.72

Индекс Язвы

PHM:

18.28%

DHI:

20.82%

Дневная вол-ть

PHM:

34.14%

DHI:

34.31%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

PHM:

-31.37%

DHI:

-36.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$20.42B

DHI:

$38.72B

EPS

PHM:

$14.16

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

PHM:

7.19

DHI:

9.44

Коэффициент PEG

PHM:

0.30

DHI:

1.59

Коэффициент P/S

PHM:

1.14

DHI:

1.10

Коэффициент P/B

PHM:

1.68

DHI:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$14.00B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$4.05B

DHI:

$14.84B

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$3.18B

DHI:

$4.46B

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 19.35% против 18.33% соответственно.


PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-9.83%

5 лет

31.67%

10 лет

19.35%

DHI

С начала года

-10.65%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-13.51%

5 лет

25.56%

10 лет

18.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHM: -0.26
DHI: -0.44
Коэффициент Сортино PHM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHM: -0.16
DHI: -0.45
Коэффициент Омега PHM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHM: 0.98
DHI: 0.95
Коэффициент Кальмара PHM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHM: -0.24
DHI: -0.37
Коэффициент Мартина PHM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHM: -0.49
DHI: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа DHI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.44
PHM
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и DHI

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DHI в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.
0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
DHI
D.R. Horton, Inc.
1.12%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок PHM и DHI

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.37%
-36.45%
PHM
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и DHI

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
13.47%
PHM
DHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию