PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHG с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHG с KLAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Philips N.V. (PHG) и KLA Corporation (KLAC).

Доходность

Сравнение доходности PHG и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHG и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHG
Koninklijke Philips N.V.		0.78%10.87%8.53%55.64%-57.64%-30.75%11.00%42.23%-4.92%26.32%
KLAC
KLA Corporation		25.24%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$26.36B

KLAC:

$200.93B

EPS

PHG:

$0.93

KLAC:

$34.42

Коэффициент P/E

PHG:

29.34

KLAC:

44.16

Коэффициент PEG

PHG:

15.23

KLAC:

1.65

Коэффициент P/S

PHG:

1.47

KLAC:

15.79

Коэффициент P/B

PHG:

2.41

KLAC:

36.76

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$17.83B

KLAC:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$8.06B

KLAC:

$7.89B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$2.60B

KLAC:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 1.62% против 37.80% соответственно.

PHG

1 день
-0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
0.78%
6 месяцев
-1.27%
1 год
12.13%
3 года*
15.52%
5 лет*
-12.42%
10 лет*
1.62%

KLAC

1 день
3.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
25.24%
6 месяцев
35.03%
1 год
124.39%
3 года*
57.59%
5 лет*
35.76%
10 лет*
37.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke Philips N.V.

KLA Corporation

Часто сравнивают с PHG:
PHG с PROSYPHG с GEPHG с JABLXPHG с VTWIXPHG с PFEPHG с AMATPHG с INTC
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с SNPSKLAC с ASML.ASKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

PHG vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHG
Ранг доходности на риск PHG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHG c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHGKLACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.53

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.83

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

5.59

-5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

17.82

-16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHG vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHGKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.53

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.84

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.93

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между PHG и KLAC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и KLAC

Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности KLAC в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.25%3.27%0.00%0.00%6.43%2.80%0.00%1.97%2.82%2.02%2.51%2.98%
KLAC
KLA Corporation		0.50%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок PHG и KLAC

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.61%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и KLAC.

Загрузка...

Показатели просадок

PHGKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.61%

-83.74%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-22.41%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.61%

-40.28%

-39.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.61%

-40.28%

-39.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.92%

-9.67%

-41.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-29.46%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

7.03%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и KLAC

Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 9.33%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHGKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

16.05%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.44%

37.13%

-15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.51%

49.40%

-16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

42.59%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.91%

40.94%

-9.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.10B
3.30B
(PHG) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHG и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Philips N.V. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
44.9%
61.5%
Активы портфеля
PHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

PHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила об операционной прибыли в 540.00M при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

PHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о чистой прибыли в 395.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.