PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHG с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHG с KLAC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Philips N.V. (PHG) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHG или KLAC.

Корреляция

Корреляция между PHG и KLAC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHG и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

-0.23

KLAC:

0.14

Коэф-т Сортино

PHG:

-0.02

KLAC:

0.72

Коэф-т Омега

PHG:

1.00

KLAC:

1.10

Коэф-т Кальмара

PHG:

-0.11

KLAC:

0.40

Коэф-т Мартина

PHG:

-0.41

KLAC:

0.73

Индекс Язвы

PHG:

16.10%

KLAC:

18.97%

Дневная вол-ть

PHG:

35.70%

KLAC:

49.56%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

PHG:

-52.60%

KLAC:

-9.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$22.22B

KLAC:

$106.45B

EPS

PHG:

$0.29

KLAC:

$27.46

Коэффициент P/E

PHG:

82.34

KLAC:

29.32

Коэффициент PEG

PHG:

0.36

KLAC:

1.51

Коэффициент P/S

PHG:

1.24

KLAC:

9.22

Коэффициент P/B

PHG:

1.70

KLAC:

26.28

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$17.98B

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$7.81B

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$1.64B

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 28.20%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 2.00% против 32.29% соответственно.

PHG

С начала года

-0.59%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-2.21%

1 год

-8.30%

5 лет

-6.47%

10 лет

2.00%

KLAC

С начала года

28.20%

1 месяц

19.19%

6 месяцев

25.59%

1 год

6.82%

5 лет

38.62%

10 лет

32.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и KLAC

Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности KLAC в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.65%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
KLAC
KLA Corporation		0.60%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок PHG и KLAC

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и KLAC

Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 9.29%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.10B
3.06B
(PHG) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHG и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Philips N.V. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
45.1%
61.6%
(PHG) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
PHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

PHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

PHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.