PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHG с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHG с KLAC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Philips N.V. (PHG) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHG или KLAC.

Корреляция

Корреляция между PHG и KLAC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PHG и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,592.22%
36,789.08%
PHG
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

0.54

KLAC:

0.20

Коэф-т Сортино

PHG:

1.18

KLAC:

0.61

Коэф-т Омега

PHG:

1.19

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

PHG:

0.39

KLAC:

0.28

Коэф-т Мартина

PHG:

1.60

KLAC:

0.53

Индекс Язвы

PHG:

15.00%

KLAC:

18.38%

Дневная вол-ть

PHG:

44.38%

KLAC:

49.05%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

PHG:

-53.45%

KLAC:

-22.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$22.63B

KLAC:

$87.32B

EPS

PHG:

-$1.04

KLAC:

$24.51

Коэффициент PEG

PHG:

0.36

KLAC:

1.26

Коэффициент P/S

PHG:

1.26

KLAC:

8.05

Коэффициент P/B

PHG:

1.64

KLAC:

24.36

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$13.88B

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$5.96B

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$1.64B

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 1.42% против 30.40% соответственно.

PHG

С начала года

-2.37%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-23.21%

1 год

21.91%

5 лет

-7.22%

10 лет

1.42%

KLAC

С начала года

9.66%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

4.01%

1 год

5.95%

5 лет

34.88%

10 лет

30.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHG: 0.54
KLAC: 0.20
Коэффициент Сортино PHG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHG: 1.18
KLAC: 0.61
Коэффициент Омега PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHG: 1.19
KLAC: 1.08
Коэффициент Кальмара PHG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHG: 0.39
KLAC: 0.28
Коэффициент Мартина PHG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHG: 1.60
KLAC: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа KLAC равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.20
PHG
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и KLAC

PHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.		0.00%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
KLAC
KLA Corporation		0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок PHG и KLAC

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.45%
-22.21%
PHG
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и KLAC

Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 15.59%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 24.64%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
24.64%
PHG
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию