PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHG с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PHG и KLAC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PHG и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,619.39%
33,500.45%
PHG
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

0.32

KLAC:

0.30

Коэф-т Сортино

PHG:

0.90

KLAC:

0.67

Коэф-т Омега

PHG:

1.13

KLAC:

1.09

Коэф-т Кальмара

PHG:

0.20

KLAC:

0.41

Коэф-т Мартина

PHG:

1.15

KLAC:

0.92

Индекс Язвы

PHG:

11.37%

KLAC:

13.81%

Дневная вол-ть

PHG:

40.46%

KLAC:

43.09%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

PHG:

-52.71%

KLAC:

-29.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$25.38B

KLAC:

$87.60B

EPS

PHG:

-$0.51

KLAC:

$21.85

PEG коэффициент

PHG:

0.36

KLAC:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$18.04B

KLAC:

$10.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$7.61B

KLAC:

$6.19B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$393.50M

KLAC:

$4.33B

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 1.79% против 26.71% соответственно.


PHG

С начала года

11.31%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-4.34%

1 год

13.45%

5 лет

-9.07%

10 лет

1.79%

KLAC

С начала года

9.23%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-22.57%

1 год

9.39%

5 лет

30.51%

10 лет

26.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHG c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.320.30
Коэффициент Сортино PHG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.900.67
Коэффициент Омега PHG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.09
Коэффициент Кальмара PHG, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.200.41
Коэффициент Мартина PHG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.150.92
PHG
KLAC

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLAC равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
0.30
PHG
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и KLAC

PHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%2.93%
KLAC
KLA Corporation
0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%2.64%

Просадки

Сравнение просадок PHG и KLAC

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-52.71%
-29.15%
PHG
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и KLAC

Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 5.47%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.47%
8.14%
PHG
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab