PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHG с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHG с GE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHG (Koninklijke Philips N.V.) and GE (General Electric Company) are both stocks. PHG operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PHG returned 1.34%/yr vs 9.45%/yr for GE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHG и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 1.34% против 9.45% соответственно.

PHG

1 день
-0.31%
1 месяц
0.37%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-6.07%
1 год
15.52%
3 года*
11.93%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
1.34%

GE

1 день
-0.97%
1 месяц
12.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
9.35%
1 год
27.10%
3 года*
55.85%
5 лет*
35.86%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHG и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHG
Koninklijke Philips N.V.		-2.74%10.87%8.53%55.64%-57.64%-30.75%11.00%42.23%-4.92%26.32%
GE
General Electric Company		2.29%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between PHG and GE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.38

The correlation between PHG and GE shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$24.55B

GE:

$330.11B

EPS

PHG:

$1.01

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

PHG:

25.12

GE:

38.60

Коэффициент PEG

PHG:

13.04

GE:

0.01

Коэффициент P/S

PHG:

1.38

GE:

6.91

Коэффициент P/B

PHG:

2.15

GE:

18.28

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$17.71B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$8.00B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$2.65B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke Philips N.V.

General Electric Company

Часто сравнивают с PHG:
PHG с PROSYPHG с JABLXPHG с VTWIXPHG с PFEPHG с KLACPHG с INTCPHG с AMAT
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

PHG vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHG
Ранг доходности на риск PHG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHG c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHGGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.88

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.34

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.31

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

3.50

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHG vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

1.16

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.26

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.32

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PHG и GE

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.61%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.61%

-85.53%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.27%

-20.85%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.81%

-21.36%

-12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.55%

-45.05%

-33.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.61%

-81.18%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.63%

-8.86%

-43.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.22%

-25.79%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

7.75%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и GE

Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 7.00%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

10.90%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

26.42%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

31.07%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.49%

30.96%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

36.30%

-4.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и GE

Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности GE в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.49%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
PHG
Koninklijke Philips N.V.		4.00%3.27%0.00%0.00%6.43%2.80%0.00%1.97%2.82%2.02%2.51%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.97B
12.39B
(PHG) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHG и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Philips N.V. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
45.2%
31.0%
Активы портфеля
PHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

PHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила об операционной прибыли в 212.44M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

PHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о чистой прибыли в 153.48M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

PHG and GE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (10.90%) compared to PHG (7.00%). In terms of maximum drawdown, PHG dropped -79.61% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHG и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор