Сравнение PHG с GE
PHG (Koninklijke Philips N.V.) and GE (General Electric Company) are both stocks. PHG operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PHG returned 2.61%/yr vs 9.37%/yr for GE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHG и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHG показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 2.61% против 9.37% соответственно.
PHG
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -6.02%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 2.61%
GE
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 12.54%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 58.23%
- 5 лет*
- 41.44%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам PHG и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG Koninklijke Philips N.V. | 4.70% | 10.87% | 8.53% | 55.64% | -57.64% | -30.75% | 11.00% | 42.23% | -4.92% | 26.32% |
GE General Electric Company | 12.54% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between PHG and GE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between PHG and GE shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHG:
$26.51B
GE:
$361.23B
PHG:
€1.01
GE:
$8.48
PHG:
23.68
GE:
40.77
PHG:
12.29
GE:
0.01
PHG:
1.30
GE:
7.22
PHG:
2.02
GE:
20.55
PHG:
€17.71B
GE:
$50.68B
PHG:
€8.00B
GE:
$17.96B
PHG:
€2.65B
GE:
$11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHG vs. GE — Ранг доходности на риск
PHG
GE
Сравнение PHG c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHG | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.47 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 3.95 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHG и GE
Максимальная просадка PHG за все время составила -79.61%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHG | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.61% | -85.53% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -20.85% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -21.36% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.80% | -44.94% | -29.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.61% | -81.18% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -8.70% | -40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -25.75% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 7.76% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHG и GE
Koninklijke Philips N.V. (PHG) и General Electric Company (GE) имеют волатильность 8.36% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHG | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.27% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 27.11% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 31.91% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.62% | 31.13% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.87% | 36.40% | -4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHG и GE
Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности GE в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.48% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
PHG Koninklijke Philips N.V. | 3.71% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 6.43% | 2.80% | 0.00% | 1.97% | 2.82% | 2.02% | 2.51% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHG и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHG и GE
PHG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
PHG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила об операционной прибыли в 212.44M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PHG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о чистой прибыли в 153.48M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
PHG and GE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHG has higher volatility (8.36%) compared to GE (8.27%). In terms of maximum drawdown, PHG dropped -79.61% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHG и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор