PortfoliosLab logo
Сравнение PHG с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PHG и GE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PHG и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,629.19%
2,683.00%
PHG
GE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

0.55

GE:

0.79

Коэф-т Сортино

PHG:

1.19

GE:

1.21

Коэф-т Омега

PHG:

1.19

GE:

1.18

Коэф-т Кальмара

PHG:

0.39

GE:

1.26

Коэф-т Мартина

PHG:

1.62

GE:

3.91

Индекс Язвы

PHG:

15.14%

GE:

6.92%

Дневная вол-ть

PHG:

44.45%

GE:

34.47%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

PHG:

-52.43%

GE:

-5.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$23.15B

GE:

$211.60B

EPS

PHG:

-$1.02

GE:

$6.35

Коэффициент PEG

PHG:

0.36

GE:

8.78

Коэффициент P/S

PHG:

1.28

GE:

5.33

Коэффициент P/B

PHG:

1.70

GE:

10.99

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$13.88B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$5.96B

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$1.64B

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 2.09% против 5.92% соответственно.


PHG

С начала года

-0.24%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-5.11%

1 год

23.98%

5 лет

-6.76%

10 лет

2.09%

GE

С начала года

20.65%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

14.94%

1 год

24.55%

5 лет

44.56%

10 лет

5.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHG: 0.55
GE: 0.79
Коэффициент Сортино PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHG: 1.19
GE: 1.21
Коэффициент Омега PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHG: 1.19
GE: 1.18
Коэффициент Кальмара PHG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHG: 0.39
GE: 1.26
Коэффициент Мартина PHG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHG: 1.62
GE: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.79
PHG
GE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и GE

PHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
GE
General Electric Company
0.60%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.88%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок PHG и GE

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.43%
-5.31%
PHG
GE

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и GE

Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 15.47%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.47%
19.53%
PHG
GE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию