PortfoliosLab logo
Сравнение PHG с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PHG и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PHG и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.71%
67.01%
PHG
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

0.55

PFE:

-0.28

Коэф-т Сортино

PHG:

1.19

PFE:

-0.24

Коэф-т Омега

PHG:

1.19

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

PHG:

0.39

PFE:

-0.11

Коэф-т Мартина

PHG:

1.62

PFE:

-0.54

Индекс Язвы

PHG:

15.14%

PFE:

12.56%

Дневная вол-ть

PHG:

44.45%

PFE:

24.01%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

PHG:

-52.43%

PFE:

-56.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$23.15B

PFE:

$129.99B

EPS

PHG:

-$1.02

PFE:

$1.41

Коэффициент PEG

PHG:

0.36

PFE:

0.55

Коэффициент P/S

PHG:

1.28

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

PHG:

1.70

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$13.88B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$5.96B

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$1.64B

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -11.68%. За последние 10 лет акции PHG превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 2.09% против 0.66% соответственно.


PHG

С начала года

-0.24%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-5.11%

1 год

23.98%

5 лет

-6.76%

10 лет

2.09%

PFE

С начала года

-11.68%

1 месяц

-8.57%

6 месяцев

-17.55%

1 год

-3.56%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHG: 0.55
PFE: -0.28
Коэффициент Сортино PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHG: 1.19
PFE: -0.24
Коэффициент Омега PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHG: 1.19
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара PHG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHG: 0.39
PFE: -0.11
Коэффициент Мартина PHG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHG: 1.62
PFE: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.28
PHG
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и PFE

PHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
PFE
Pfizer Inc.
7.33%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PHG и PFE

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.43%
-56.19%
PHG
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и PFE

Koninklijke Philips N.V. (PHG) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что PHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.47%
10.26%
PHG
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию