PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHG с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHG с PFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHG (Koninklijke Philips N.V.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PHG in Diagnostics & Research, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, PHG returned 1.34%/yr vs 1.85%/yr for PFE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHG и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.85% соответственно.

PHG

1 день
-0.31%
1 месяц
0.37%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-6.07%
1 год
15.52%
3 года*
11.93%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
1.34%

PFE

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.06%
С начала года
5.18%
6 месяцев
2.42%
1 год
16.11%
3 года*
-7.32%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHG и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHG
Koninklijke Philips N.V.		-2.74%10.87%8.53%55.64%-57.64%-30.75%11.00%42.23%-4.92%26.32%
PFE
Pfizer Inc.		5.18%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Correlation

The correlation between PHG and PFE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.30

The correlation between PHG and PFE shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$24.55B

PFE:

$145.22B

EPS

PHG:

$1.01

PFE:

$1.31

Коэффициент P/E

PHG:

25.12

PFE:

19.31

Коэффициент PEG

PHG:

13.04

PFE:

0.35

Коэффициент P/S

PHG:

1.38

PFE:

2.28

Коэффициент P/B

PHG:

2.15

PFE:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$17.71B

PFE:

$63.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$8.00B

PFE:

$43.91B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$2.65B

PFE:

$16.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke Philips N.V.

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с PHG:
PHG с GEPHG с PROSYPHG с JABLXPHG с VTWIXPHG с KLACPHG с INTCPHG с AMAT
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

PHG vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHG
Ранг доходности на риск PHG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHG c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHGPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.68

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.18

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.41

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

2.91

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHG vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHGPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PHG и PFE

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.61%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHGPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.61%

-58.96%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.27%

-11.47%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.81%

-40.75%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.55%

-58.96%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.61%

-58.96%

-20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.63%

-47.49%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.22%

-17.68%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

5.54%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и PFE

Koninklijke Philips N.V. (PHG) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHGPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

4.07%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

14.64%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

23.85%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.49%

25.49%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

23.88%

+8.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и PFE

Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PFE в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFE
Pfizer Inc.		6.79%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%
PHG
Koninklijke Philips N.V.		4.00%3.27%0.00%0.00%6.43%2.80%0.00%1.97%2.82%2.02%2.51%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.97B
14.45B
(PHG) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHG и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Philips N.V. и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
45.2%
67.3%
Активы портфеля
PHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

PHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила об операционной прибыли в 212.44M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

PHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о чистой прибыли в 153.48M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

Часто задаваемые вопросы

PHG and PFE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHG has higher volatility (7.00%) compared to PFE (4.07%). In terms of maximum drawdown, PHG dropped -79.61% vs PFE's -58.96%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHG и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор