PortfoliosLab logo
Сравнение PHG с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PHG и AMAT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PHG и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,629.19%
65,177.06%
PHG
AMAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

0.55

AMAT:

-0.47

Коэф-т Сортино

PHG:

1.19

AMAT:

-0.39

Коэф-т Омега

PHG:

1.19

AMAT:

0.95

Коэф-т Кальмара

PHG:

0.39

AMAT:

-0.45

Коэф-т Мартина

PHG:

1.62

AMAT:

-0.82

Индекс Язвы

PHG:

15.14%

AMAT:

27.49%

Дневная вол-ть

PHG:

44.45%

AMAT:

48.13%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

PHG:

-52.43%

AMAT:

-40.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$23.15B

AMAT:

$123.13B

EPS

PHG:

-$1.02

AMAT:

$7.65

Коэффициент PEG

PHG:

0.36

AMAT:

1.72

Коэффициент P/S

PHG:

1.28

AMAT:

4.46

Коэффициент P/B

PHG:

1.70

AMAT:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$13.88B

AMAT:

$27.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$5.96B

AMAT:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$1.64B

AMAT:

$8.49B

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 2.09% против 24.03% соответственно.


PHG

С начала года

-0.24%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-5.11%

1 год

23.98%

5 лет

-6.76%

10 лет

2.09%

AMAT

С начала года

-7.07%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-18.26%

1 год

-25.23%

5 лет

23.88%

10 лет

24.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHG: 0.55
AMAT: -0.47
Коэффициент Сортино PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHG: 1.19
AMAT: -0.39
Коэффициент Омега PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHG: 1.19
AMAT: 0.95
Коэффициент Кальмара PHG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHG: 0.39
AMAT: -0.45
Коэффициент Мартина PHG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHG: 1.62
AMAT: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа AMAT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.47
PHG
AMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и AMAT

PHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
AMAT
Applied Materials, Inc.
1.06%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок PHG и AMAT

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.43%
-40.47%
PHG
AMAT

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и AMAT

Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 15.47%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.47%
23.58%
PHG
AMAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию