PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHG с PROSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHG с PROSY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PHG (Koninklijke Philips N.V.) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. PHG operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PHG returned -7.94%/yr vs 1.59%/yr for PROSY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHG и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -24.19%.

PHG

1 день
1.00%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
-6.02%
С начала года
4.70%
1 год
16.30%
3 года*
8.84%
5 лет*
-7.94%
10 лет*
2.61%

PROSY

1 день
-1.37%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-24.74%
С начала года
-24.19%
1 год
-17.12%
3 года*
9.91%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHG и PROSY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHG
Koninklijke Philips N.V.		4.70%10.87%8.53%55.64%-57.64%-30.75%11.00%2.59%
PROSY
Prosus N.V.		-24.19%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%

Correlation

The correlation between PHG and PROSY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$26.51B

PROSY:

$102.27B

EPS

PHG:

€1.01

PROSY:

$2.19

Коэффициент P/E

PHG:

23.68

PROSY:

4.28

Коэффициент PEG

PHG:

12.29

PROSY:

0.12

Коэффициент P/S

PHG:

1.30

PROSY:

6.48

Коэффициент P/B

PHG:

2.02

PROSY:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

€17.71B

PROSY:

$15.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

€8.00B

PROSY:

$6.86B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

€2.65B

PROSY:

$10.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke Philips N.V.

Prosus N.V.

Часто сравнивают с PHG:
PHG с GEPHG с JABLXPHG с VTWIXPHG с PFEPHG с KLACPHG с INTCPHG с AMAT
Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPYPROSY с CGIC

Доходность на риск

PHG vs. PROSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHG
Ранг доходности на риск PHG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHG c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHGPROSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.51

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.56

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.40

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

-0.71

+2.27

PHG vs. PROSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PROSY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHG и PROSY

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.61%, что больше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и PROSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHGPROSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.61%

-69.36%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.27%

-42.52%

+20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.81%

-42.52%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-57.80%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.00%

-35.73%

-13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.28%

-30.13%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

24.18%

-13.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и PROSY

Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 8.36%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHGPROSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

11.32%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

28.83%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

33.64%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

43.28%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

41.59%

-9.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и PROSY

Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.71%3.27%0.00%0.00%6.43%2.80%0.00%1.97%2.82%2.02%2.51%2.98%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.97B
6.09B
(PHG) Общая выручка
(PROSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PHG значения в EUR, PROSY значения в USD

Сравнение рентабельности PHG и PROSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Philips N.V. и Prosus N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.2%
44.9%
Активы портфеля
PHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

PROSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила о валовой прибыли в 2.74B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

PHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила об операционной прибыли в 212.44M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

PROSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила об операционной прибыли в 98.15M при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

PHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о чистой прибыли в 153.48M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

PROSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 98.8%.

Часто задаваемые вопросы

PHG and PROSY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (11.32%) compared to PHG (8.36%). In terms of maximum drawdown, PHG dropped -79.61% vs PROSY's -69.36%.

PHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHG и PROSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор