PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHG с PROSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHG с PROSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Prosus N.V. (PROSY).

Доходность

Сравнение доходности PHG и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHG и PROSY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHG
Koninklijke Philips N.V.		0.78%10.87%8.53%55.64%-57.64%-30.75%11.00%2.16%
PROSY
Prosus N.V.		-24.11%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$26.36B

PROSY:

$104.72B

EPS

PHG:

$0.93

PROSY:

$1.91

Коэффициент P/E

PHG:

29.34

PROSY:

4.91

Коэффициент PEG

PHG:

15.23

PROSY:

0.03

Коэффициент P/S

PHG:

1.47

PROSY:

8.21

Коэффициент P/B

PHG:

2.41

PROSY:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$17.83B

PROSY:

$12.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$8.06B

PROSY:

$5.31B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$2.60B

PROSY:

$10.72B

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -24.11%.

PHG

1 день
-0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
0.78%
6 месяцев
-1.27%
1 год
12.13%
3 года*
15.52%
5 лет*
-12.42%
10 лет*
1.62%

PROSY

1 день
1.41%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-24.11%
6 месяцев
-34.31%
1 год
0.64%
3 года*
9.85%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke Philips N.V.

Prosus N.V.

Часто сравнивают с PHG:
PHG с GEPHG с JABLXPHG с VTWIXPHG с PFEPHG с KLACPHG с AMATPHG с INTC
Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPYPROSY с CGIC

Доходность на риск

PHG vs. PROSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHG
Ранг доходности на риск PHG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHG c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHGPROSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.02

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.25

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.03

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

0.09

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHG vs. PROSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа PROSY равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHGPROSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.08

+0.12

Корреляция

Корреляция между PHG и PROSY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и PROSY

Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.25%3.27%0.00%0.00%6.43%2.80%0.00%1.97%2.82%2.02%2.51%2.98%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHG и PROSY

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.61%, что больше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и PROSY.

Загрузка...

Показатели просадок

PHGPROSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.61%

-69.36%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-39.09%

+18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.61%

-65.77%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.92%

-35.67%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-29.88%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

14.67%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и PROSY

Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 9.33%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHGPROSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

16.87%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.44%

23.88%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.51%

31.85%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

42.76%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.91%

41.72%

-9.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.10B
3.64B
(PHG) Общая выручка
(PROSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию