Сравнение PHG с PROSY
PHG (Koninklijke Philips N.V.) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. PHG operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PHG returned -9.91%/yr vs -1.15%/yr for PROSY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHG и PROSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHG показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -32.20%.
PHG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- -9.91%
- 10 лет*
- 2.95%
PROSY
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -32.20%
- 6 месяцев
- -32.47%
- 1 год
- -24.09%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHG и PROSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG Koninklijke Philips N.V. | 2.09% | 10.87% | 8.53% | 55.64% | -57.64% | -30.75% | 11.00% | 2.59% |
PROSY Prosus N.V. | -32.20% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
Correlation
The correlation between PHG and PROSY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
PHG:
$25.77B
PROSY:
$93.55B
PHG:
€1.01
PROSY:
$1.91
PHG:
23.18
PROSY:
4.38
PHG:
12.03
PROSY:
0.02
PHG:
1.27
PROSY:
7.33
PHG:
1.99
PROSY:
1.69
PHG:
€17.71B
PROSY:
$12.76B
PHG:
€8.00B
PROSY:
$5.31B
PHG:
€2.65B
PROSY:
$10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHG vs. PROSY — Ранг доходности на риск
PHG
PROSY
Сравнение PHG c PROSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHG | PROSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.57 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -1.09 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHG и PROSY
Максимальная просадка PHG за все время составила -79.61%, что больше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и PROSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHG | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.61% | -69.36% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -42.52% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -42.52% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.82% | -59.42% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.28% | -42.52% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.25% | -30.04% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 22.11% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHG и PROSY
Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 7.35%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHG | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 13.53% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 27.71% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.92% | 32.74% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 43.15% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.89% | 41.62% | -9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHG и PROSY
Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG Koninklijke Philips N.V. | 3.81% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 6.43% | 2.80% | 0.00% | 1.97% | 2.82% | 2.02% | 2.51% | 2.98% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHG и PROSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PHG and PROSY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (13.53%) compared to PHG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PHG dropped -79.61% vs PROSY's -69.36%.
PHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHG и PROSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор