PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHG с VTWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHG с VTWIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX).

VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHG или VTWIX.

Корреляция

Корреляция между PHG и VTWIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHG и VTWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

-0.23

VTWIX:

0.67

Коэф-т Сортино

PHG:

-0.02

VTWIX:

1.18

Коэф-т Омега

PHG:

1.00

VTWIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PHG:

-0.11

VTWIX:

0.82

Коэф-т Мартина

PHG:

-0.41

VTWIX:

3.55

Индекс Язвы

PHG:

16.10%

VTWIX:

3.77%

Дневная вол-ть

PHG:

35.70%

VTWIX:

17.40%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

VTWIX:

-49.82%

Текущая просадка

PHG:

-52.60%

VTWIX:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VTWIX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям VTWIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 9.07% соответственно.

PHG

С начала года

-0.59%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-2.21%

1 год

-8.30%

5 лет

-6.47%

10 лет

2.00%

VTWIX

С начала года

5.06%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

3.86%

1 год

11.58%

5 лет

14.84%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и VTWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c VTWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTWIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и VTWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и VTWIX

Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VTWIX в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.65%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.83%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%2.46%

Просадки

Сравнение просадок PHG и VTWIX

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки VTWIX в -49.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и VTWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и VTWIX

Koninklijke Philips N.V. (PHG) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...