PortfoliosLab logo
Сравнение PHG с VTWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHG и VTWIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PHG и VTWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.12%
237.37%
PHG
VTWIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

0.54

VTWIX:

0.63

Коэф-т Сортино

PHG:

1.18

VTWIX:

0.99

Коэф-т Омега

PHG:

1.19

VTWIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PHG:

0.39

VTWIX:

0.66

Коэф-т Мартина

PHG:

1.60

VTWIX:

3.01

Индекс Язвы

PHG:

15.00%

VTWIX:

3.63%

Дневная вол-ть

PHG:

44.38%

VTWIX:

17.32%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

VTWIX:

-49.82%

Текущая просадка

PHG:

-53.45%

VTWIX:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у VTWIX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям VTWIX по среднегодовой доходности: 1.42% против 8.42% соответственно.


PHG

С начала года

-2.37%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-23.21%

1 год

21.91%

5 лет

-7.22%

10 лет

1.42%

VTWIX

С начала года

-1.57%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-2.02%

1 год

9.64%

5 лет

13.64%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и VTWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VTWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c VTWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHG: 0.54
VTWIX: 0.63
Коэффициент Сортино PHG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHG: 1.18
VTWIX: 0.99
Коэффициент Омега PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHG: 1.19
VTWIX: 1.14
Коэффициент Кальмара PHG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHG: 0.39
VTWIX: 0.66
Коэффициент Мартина PHG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHG: 1.60
VTWIX: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWIX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и VTWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.63
PHG
VTWIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и VTWIX

PHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares
1.95%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%2.46%

Просадки

Сравнение просадок PHG и VTWIX

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки VTWIX в -49.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и VTWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.45%
-6.74%
PHG
VTWIX

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и VTWIX

Koninklijke Philips N.V. (PHG) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что PHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
12.37%
PHG
VTWIX