Сравнение PHG с INTC
PHG (Koninklijke Philips N.V.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. PHG operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PHG returned 2.05%/yr vs 13.56%/yr for INTC. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PHG и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHG показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 173.88%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: 2.05% против 13.56% соответственно.
PHG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- -7.65%
- 10 лет*
- 2.05%
- Всё время*
- 7.37%
INTC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- 107.94%
- С начала года
- 173.88%
- 1 год
- 400.54%
- 3 года*
- 43.00%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 14.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.13B | $11.38B | $14.30B | |
| $48.57M | $34.93M | $31.96M |
Сравнение доходности по годам PHG и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG Koninklijke Philips N.V. | 2.02% | 10.87% | 8.53% | 55.64% | -57.64% | -30.75% | 11.00% | 42.23% | -4.92% | 26.32% |
INTC Intel Corporation | 173.88% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between PHG and INTC is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between PHG and INTC has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PHG:
$25.99B
INTC:
$509.75B
PHG:
€1.15
INTC:
-$2.31
PHG:
1.26
INTC:
8.67
PHG:
1.95
INTC:
5.89
PHG:
€17.66B
INTC:
$57.03B
PHG:
€8.11B
INTC:
$22.02B
PHG:
€3.05B
INTC:
$12.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHG vs. INTC — Ранг доходности на риск
PHG
INTC
Сравнение PHG c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHG | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.54 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 9.64 | -9.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 30.30 | -29.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHG и INTC
Максимальная просадка PHG за все время составила -79.61%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHG | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.61% | -82.25% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -41.90% | +19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -63.80% | +29.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.80% | -65.04% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.61% | -70.80% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.31% | -28.30% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.31% | -36.61% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 13.30% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHG и INTC
Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 9.15%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.40%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHG | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 24.40% | -15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 59.78% | -36.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 79.28% | -50.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.62% | 54.29% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 45.38% | -13.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHG и INTC
Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
PHG Koninklijke Philips N.V. | 3.81% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 6.43% | 2.80% | 0.00% | 1.97% | 2.82% | 2.02% | 2.51% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHG и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHG и INTC
PHG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.51B при выручке в 16.13B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
PHG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила об операционной прибыли в 610.00M при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 16.13B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
PHG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о чистой прибыли в 384.00M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.03B при выручке в 16.13B, что соответствует чистой рентабельности -68.4%.
Часто задаваемые вопросы
PHG and INTC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.40%) compared to PHG (9.15%). In terms of maximum drawdown, PHG dropped -79.61% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHG и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор