PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHG с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHG с INTC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHG или INTC.

Корреляция

Корреляция между PHG и INTC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHG и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

-0.23

INTC:

-0.49

Коэф-т Сортино

PHG:

-0.02

INTC:

-0.32

Коэф-т Омега

PHG:

1.00

INTC:

0.96

Коэф-т Кальмара

PHG:

-0.11

INTC:

-0.41

Коэф-т Мартина

PHG:

-0.41

INTC:

-0.86

Индекс Язвы

PHG:

16.10%

INTC:

33.69%

Дневная вол-ть

PHG:

35.70%

INTC:

63.03%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

PHG:

-52.60%

INTC:

-65.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$22.22B

INTC:

$94.00B

EPS

PHG:

$0.29

INTC:

-$4.49

Коэффициент PEG

PHG:

0.36

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

PHG:

1.24

INTC:

1.77

Коэффициент P/B

PHG:

1.70

INTC:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$17.98B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$7.81B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$1.64B

INTC:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции PHG превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 2.00% против -1.87% соответственно.

PHG

С начала года

-0.59%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-2.21%

1 год

-8.30%

5 лет

-6.47%

10 лет

2.00%

INTC

С начала года

7.48%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-13.90%

1 год

-30.65%

5 лет

-16.19%

10 лет

-1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и INTC

Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности INTC в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.65%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
INTC
Intel Corporation		0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PHG и INTC

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и INTC

Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 9.29%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
4.10B
12.67B
(PHG) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHG и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koninklijke Philips N.V. и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
45.1%
36.9%
(PHG) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
PHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

PHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

PHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.