PortfoliosLab logo
Сравнение PHG с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PHG и INTC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PHG и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,592.22%
4,504.67%
PHG
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

0.54

INTC:

-0.59

Коэф-т Сортино

PHG:

1.18

INTC:

-0.58

Коэф-т Омега

PHG:

1.19

INTC:

0.92

Коэф-т Кальмара

PHG:

0.39

INTC:

-0.52

Коэф-т Мартина

PHG:

1.60

INTC:

-1.13

Индекс Язвы

PHG:

15.00%

INTC:

32.78%

Дневная вол-ть

PHG:

44.38%

INTC:

62.95%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

PHG:

-53.45%

INTC:

-65.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHG:

$22.63B

INTC:

$93.71B

EPS

PHG:

-$1.04

INTC:

-$4.38

Коэффициент PEG

PHG:

0.36

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

PHG:

1.26

INTC:

1.76

Коэффициент P/B

PHG:

1.64

INTC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

PHG:

$13.88B

INTC:

$40.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHG:

$5.96B

INTC:

$12.13B

EBITDA (12 мес.)

PHG:

$1.64B

INTC:

-$887.00M

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции PHG превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 1.42% против -1.55% соответственно.


PHG

С начала года

-2.37%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-23.21%

1 год

21.91%

5 лет

-7.22%

10 лет

1.42%

INTC

С начала года

7.18%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-37.06%

5 лет

-16.42%

10 лет

-1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHG: 0.54
INTC: -0.59
Коэффициент Сортино PHG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHG: 1.18
INTC: -0.58
Коэффициент Омега PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHG: 1.19
INTC: 0.92
Коэффициент Кальмара PHG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHG: 0.39
INTC: -0.52
Коэффициент Мартина PHG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHG: 1.60
INTC: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.59
PHG
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и INTC

PHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
INTC
Intel Corporation
1.16%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PHG и INTC

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.45%
-65.39%
PHG
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и INTC

Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 15.59%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 26.88%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
26.88%
PHG
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHG и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию