PortfoliosLab logo
Сравнение PHG с JABLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHG и JABLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PHG и JABLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
244.36%
386.48%
PHG
JABLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

0.54

JABLX:

0.67

Коэф-т Сортино

PHG:

1.18

JABLX:

1.02

Коэф-т Омега

PHG:

1.19

JABLX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PHG:

0.39

JABLX:

0.71

Коэф-т Мартина

PHG:

1.60

JABLX:

2.91

Индекс Язвы

PHG:

15.00%

JABLX:

2.90%

Дневная вол-ть

PHG:

44.38%

JABLX:

12.66%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

JABLX:

-32.03%

Текущая просадка

PHG:

-53.45%

JABLX:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у JABLX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям JABLX по среднегодовой доходности: 1.42% против 6.23% соответственно.


PHG

С начала года

-2.37%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-23.21%

1 год

21.91%

5 лет

-7.22%

10 лет

1.42%

JABLX

С начала года

-3.03%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-2.59%

1 год

7.70%

5 лет

7.81%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и JABLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c JABLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHG: 0.54
JABLX: 0.67
Коэффициент Сортино PHG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHG: 1.18
JABLX: 1.02
Коэффициент Омега PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHG: 1.19
JABLX: 1.14
Коэффициент Кальмара PHG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHG: 0.39
JABLX: 0.71
Коэффициент Мартина PHG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHG: 1.60
JABLX: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JABLX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и JABLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.67
PHG
JABLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и JABLX

PHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
2.08%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PHG и JABLX

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки JABLX в -32.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и JABLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.45%
-6.42%
PHG
JABLX

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и JABLX

Koninklijke Philips N.V. (PHG) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что PHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
8.93%
PHG
JABLX