PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHG с JABLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHG с JABLX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHG или JABLX.

Корреляция

Корреляция между PHG и JABLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHG и JABLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

-0.23

JABLX:

0.76

Коэф-т Сортино

PHG:

-0.02

JABLX:

1.31

Коэф-т Омега

PHG:

1.00

JABLX:

1.18

Коэф-т Кальмара

PHG:

-0.11

JABLX:

0.93

Коэф-т Мартина

PHG:

-0.41

JABLX:

3.63

Индекс Язвы

PHG:

16.10%

JABLX:

3.06%

Дневная вол-ть

PHG:

35.70%

JABLX:

12.75%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

JABLX:

-32.03%

Текущая просадка

PHG:

-52.60%

JABLX:

-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у JABLX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям JABLX по среднегодовой доходности: 2.00% против 6.81% соответственно.

PHG

С начала года

-0.59%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-2.21%

1 год

-8.30%

5 лет

-6.47%

10 лет

2.00%

JABLX

С начала года

2.26%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

1.21%

1 год

9.54%

5 лет

8.87%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и JABLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c JABLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа JABLX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и JABLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и JABLX

Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности JABLX в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.65%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		1.97%2.02%2.01%4.78%1.58%3.63%4.43%2.36%1.71%3.64%5.22%4.36%

Просадки

Сравнение просадок PHG и JABLX

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки JABLX в -32.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и JABLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и JABLX

Koninklijke Philips N.V. (PHG) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...