Сравнение PHEQ с NVDY
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PHEQ returned 16.41% vs 47.85% for NVDY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
PHEQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHEQ и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.93% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 13.44% |
Correlation
The correlation between PHEQ and NVDY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between PHEQ and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHEQ vs. NVDY — Ранг доходности на риск
PHEQ
NVDY
Сравнение PHEQ c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.29 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.75 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.69 | 9.22 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.76 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.65 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и NVDY
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHEQ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -34.08% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -12.81% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.47% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -6.15% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 5.21% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и NVDY
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.06%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHEQ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 9.43% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 20.71% | -16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 27.33% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 38.22% | -29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 38.22% | -29.61% |
Сравнение комиссий PHEQ и NVDY
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и NVDY
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.02% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
PHEQ and NVDY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 47.85% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 47.85% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 1.02% for PHEQ.
PHEQ is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Parametric and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.99% for NVDY.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHEQ и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор