Сравнение PHEQ с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
PHEQ и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHEQ и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 13.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и NVDY
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
PHEQ vs. NVDY — Ранг доходности на риск
PHEQ
NVDY
Сравнение PHEQ c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.20 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.01 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 10.43 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и NVDY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и NVDY
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и NVDY
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHEQ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -34.08% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -13.77% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -7.25% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -6.31% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 5.30% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и NVDY
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.90%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHEQ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 9.09% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 21.62% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 32.44% | -21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 38.75% | -29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 38.75% | -29.97% |