PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с XXXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с XXXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, PHDG returned 26.83% vs 90.17% for XXXX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и XXXX

2026 (YTD)202520242023
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%4.45%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%

Correlation

The correlation between PHDG and XXXX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between PHDG and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с SPXLXXXX с FNGU

Доходность на риск

PHDG vs. XXXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGXXXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.94

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.37

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

2.43

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

9.30

+19.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. XXXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа XXXX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGXXXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.94

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PHDG и XXXX

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и XXXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGXXXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-62.27%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-37.25%

+33.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-11.59%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

9.73%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и XXXX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 3.19%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGXXXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

11.10%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

35.43%

-28.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

46.80%

-37.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

60.71%

-49.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

60.71%

-48.78%

Сравнение комиссий PHDG и XXXX

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и XXXX

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and XXXX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXXX has higher volatility (11.10%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs XXXX's -62.27%.

On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 26.83% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 26.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for XXXX.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while XXXX is Leveraged Equities. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while XXXX tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Max. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 2.95% for XXXX.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и XXXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор