PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с XXXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с XXXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).

PHDG и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и XXXX

2026 (YTD)202520242023
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%4.45%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		-21.85%17.36%61.36%16.31%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -21.85%.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

XXXX

1 день
2.83%
1 месяц
-19.38%
С начала года
-21.85%
6 месяцев
-22.09%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с TQQQXXXX с CPSMXXXX с SPXLXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGU

Сравнение комиссий PHDG и XXXX

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Доходность на риск

PHDG vs. XXXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGXXXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.29

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.52

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

1.80

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. XXXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа XXXX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGXXXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между PHDG и XXXX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и XXXX

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и XXXX

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и XXXX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGXXXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-62.27%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-43.00%

+34.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-28.09%

+26.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-12.06%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

12.33%

-9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и XXXX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGXXXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

21.30%

-18.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

37.79%

-31.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

72.27%

-61.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

61.75%

-50.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

61.75%

-49.86%