PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHDG returned 7.32%/yr vs 19.68%/yr for XMMO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.32% против 19.68% соответственно.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PHDG and XMMO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г.

0.51

The correlation between PHDG and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHDG и XMMO

Секторы
PHDG
XMMO

Технологии

35.1%
16.7%

Финансовые услуги

11.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.6%

Здравоохранение

8.7%
6.3%

Промышленность

8.3%
41.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.5%

Энергетика

3.6%
7.7%

Коммунальные услуги

2.4%
5.8%

Недвижимость

1.9%
6.1%

Сырьевые материалы

1.8%
7.2%

Технологии

PHDG
35.1%
XMMO
16.7%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
XMMO
2.4%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
XMMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
XMMO
6.3%

Промышленность

PHDG
8.3%
XMMO
41.1%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
XMMO
0.5%

Энергетика

PHDG
3.6%
XMMO
7.7%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
XMMO
5.8%

Недвижимость

PHDG
1.9%
XMMO
6.1%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
XMMO
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

PHDG vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.04

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.84

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

4.58

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

18.73

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.04

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PHDG и XMMO

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-55.37%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-8.34%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-24.93%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-27.91%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-36.74%

+19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.45%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.04%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

7.69%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

15.51%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

18.70%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

21.44%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

22.26%

-10.33%

Сравнение комиссий PHDG и XMMO

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и XMMO

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and XMMO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.68% vs 7.32% for PHDG. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.68% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.60% for XMMO.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while XMMO is Momentum. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.35% for XMMO.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор