Сравнение PHDG с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PHDG и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.88% против 18.41% соответственно.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и XMMO
PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PHDG vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PHDG
XMMO
Сравнение PHDG c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.34 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.91 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.41 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 11.42 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.34 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и XMMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и XMMO
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и XMMO
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -55.37% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -12.81% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -27.91% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -36.74% | +19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.62% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -9.52% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.70% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 9.04% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 14.39% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 22.03% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 21.27% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 22.11% | -10.22% |