Сравнение PHDG с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
PHDG и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или SPTM.
Корреляция
Корреляция между PHDG и SPTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SPTM
Основные характеристики
PHDG:
0.95
SPTM:
1.69
PHDG:
1.46
SPTM:
2.29
PHDG:
1.19
SPTM:
1.31
PHDG:
1.64
SPTM:
2.57
PHDG:
3.97
SPTM:
10.34
PHDG:
2.53%
SPTM:
2.08%
PHDG:
10.63%
SPTM:
12.77%
PHDG:
-17.70%
SPTM:
-54.80%
PHDG:
-1.81%
SPTM:
-2.24%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 4.77% против 12.65% соответственно.
PHDG
2.95%
-0.26%
2.16%
7.95%
7.28%
4.77%
SPTM
2.11%
-1.41%
6.84%
19.00%
13.92%
12.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и SPTM
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHDG и SPTM
PHDG
SPTM
Сравнение PHDG c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SPTM
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPTM в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.89% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.26% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SPTM
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SPTM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.20%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.