Сравнение PHDG с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
PHDG и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или SPTM.
Основные характеристики
| PHDG | SPTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.69% | 20.84% |
| Дох-ть за 1 год | 24.60% | 33.92% |
| Дох-ть за 3 года | 4.18% | 10.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.07% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.39 | 17.02 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 12.49% |
| Макс. просадка | -17.70% | -54.80% |
| Текущая просадка | -1.73% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между PHDG и SPTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SPTM
С начала года, PHDG показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 5.09% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и SPTM
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SPTM
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPTM в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 2.01% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% | 5.46% | 1.76% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SPTM
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SPTM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.40%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.