PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHDG с SPTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHDGSPTM
Дох-ть с нач. г.13.69%20.84%
Дох-ть за 1 год24.60%33.92%
Дох-ть за 3 года4.18%10.72%
Дох-ть за 5 лет9.07%15.93%
Дох-ть за 10 лет5.09%13.34%
Коэф-т Шарпа2.232.79
Коэф-т Сортино3.423.73
Коэф-т Омега1.461.50
Коэф-т Кальмара1.462.89
Коэф-т Мартина11.3917.02
Индекс Язвы2.17%2.04%
Дневная вол-ть11.10%12.49%
Макс. просадка-17.70%-54.80%
Текущая просадка-1.73%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PHDG и SPTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SPTM

С начала года, PHDG показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 5.09% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
90.59%
390.51%
PHDG
SPTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHDG и SPTM

PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.


PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHDG c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHDG, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHDG, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHDG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHDG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHDG, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.39
SPTM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPTM, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPTM, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPTM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPTM, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPTM, с текущим значением в 17.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.02

Сравнение коэффициента Шарпа PHDG и SPTM

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.23
2.79
PHDG
SPTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SPTM

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPTM в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
2.01%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%5.46%1.76%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SPTM

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.73%
-0.20%
PHDG
SPTM

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SPTM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.40%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.40%
2.85%
PHDG
SPTM