Сравнение PHDG с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
PHDG и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или SPTM.
Корреляция
Корреляция между PHDG и SPTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SPTM
Основные характеристики
PHDG:
-0.21
SPTM:
0.52
PHDG:
-0.20
SPTM:
0.85
PHDG:
0.97
SPTM:
1.12
PHDG:
-0.18
SPTM:
0.53
PHDG:
-0.58
SPTM:
2.20
PHDG:
4.27%
SPTM:
4.56%
PHDG:
12.07%
SPTM:
19.32%
PHDG:
-17.70%
SPTM:
-54.80%
PHDG:
-13.09%
SPTM:
-10.66%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 3.93% против 11.60% соответственно.
PHDG
-8.87%
-7.24%
-11.78%
-2.84%
4.10%
3.93%
SPTM
-6.69%
-5.05%
-5.32%
8.70%
15.78%
11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и SPTM
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHDG и SPTM
PHDG
SPTM
Сравнение PHDG c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SPTM
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SPTM в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 2.11% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.40% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SPTM
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SPTM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 6.46%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.