PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHDG returned 7.22%/yr vs 15.21%/yr for SPTM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 7.22% против 15.21% соответственно.

PHDG

1 день
-0.63%
1 месяц
4.88%
С начала года
13.79%
6 месяцев
11.91%
1 год
25.21%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.22%

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		13.79%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between PHDG and SPTM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г.

0.64

The correlation between PHDG and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHDG и SPTM

Секторы
PHDG
SPTM

Технологии

35.1%
34.0%

Финансовые услуги

11.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.7%
8.6%

Промышленность

8.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

PHDG
35.1%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
SPTM
10.3%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
SPTM
8.6%

Промышленность

PHDG
8.3%
SPTM
9.4%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
SPTM
4.8%

Энергетика

PHDG
3.6%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
SPTM
2.3%

Недвижимость

PHDG
1.9%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

PHDG vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.36

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.23

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

3.22

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.70

15.01

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SPTM

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-54.80%

+37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-8.68%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-18.87%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-24.14%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-34.66%

+17.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.67%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-9.05%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.86%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SPTM

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.88%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

8.92%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

11.88%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

16.87%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.92%

18.03%

-6.11%

Сравнение комиссий PHDG и SPTM

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SPTM

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.86%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and SPTM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.07%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.21% vs 7.22% for PHDG. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.21% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.

PHDG has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.04% for SPTM.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while SPTM is Large Cap Blend Equities. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.03% for SPTM.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор